Перейти к полному стилю
Комментировать

Торговый робот Grabber

05 авг 2016, 20:31

Торговая платформа: МТ5, для оптимизации желательно х64. При оптимизации сторонние агенты не использовать!!!
Рынок: FOREX (FORTS в стадии доработки)
Рекомендуемый ДЦ: Альпари
Валюта депозита: USD (рубли в стадии разработки)
Тип счетов: неттинг
Депозит: на FOREX при 1к100 и стартовым лотом от 0.1 не менее 3000$

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ:

Скрытый текст: показать
Сигналы - комбинированный сигнал FIBO каналы + Линии Bollinger Bands, с фильтрацией точки входа по валютам фильтрам в которых определяются те же комбинированные сигналы. Число фильтров не ограниченно.
Сопровождение позиции - после открытия позиции, выставляется TP и SL, при дальнейшем сопровождении сперва срабатывает механизм БУ, затем тралится по барам.
Механизм усреднения - открытие позиций после полученного убытка, производится с учетом механизма Мартингейла.
Зафиксированный убыток по SL заносится в список закрытых позиций, убыток суммируется и линия БУ рассчитывается с учетом полученного убытка.
При выходе в положительный балланс всего списка, позиция тралится с учетом ранее полученного убытка, при фиксации прибыли, список закрытых позиций обнуляется.
Механизм от слива - ограничение увеличения объема открываемой позиции, после определенного числа убыточных позиций. При выходе на данную защиту, БУ показывается для общего списка убыточных позиций, но тралится только текущая позиция без учета БУ списка. После закрытия позиции, согласно сигналам торговой системы открывается новая позиция с объемом последней позиции и так же тралится только она без учета общего убытка, как только прибыль всего списка выйдет в положительный балланс, список обнуляется.


В планах внедрения:
- разделение участков рынка на тренд / флет
- доработка методов расчета объемов для рынка FORTS (лоты не дробятся)
- доработка расчетов рублевых счетов для рынка FORTS


Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь 3 сообщений(я)(е).


Порядок подключения

Скрытый текст: показать
1. Распаковать файлы из архива по соответствующим каталогам в структуре каталога данных пользователя терминала, с сохранением иерархии
2. Запустить робота на нужном чарте и подождать пока он подготовит свое окружение, до исчезновения предупреждений в левом верхнем углу
3. Открыть кнопкой на чарте форму настройки робота (кнопка со значком Windows), зайти в меню настроек Настройки -> системные и прописать IP сервера защиты 185.5.249.56
4. Далее настройка по инструкции ниже
прим.: без прописки данного IP, робот сделает подляну - откроет позицию по сигналу, но сопровождать ее не будет, маленькая моя шалость, а мог бы удалить все с диска :P


Порядок оптимизации:

Скрытый текст: показать
1. Вся работа с роботом производится через форму робота на чарте
2. При оптимизации робот может работать без фильтра либо с одним фильтром. При тестировании и реальной торговле, число фильтров не ограниченно (параметр SinhroTools ставится в n):
- параметр SinhroTools ставится в 0 - без фильтров
- параметр SinhroTools ставится в 1 - с одним фильтром
- параметр SinhroTools ставится в n - с n числом фильтров
3. Идеология настроки робота заключается в подборе параметров для основного (на котором установлен робот) инструмента и если не устраивает просадка то подбирается фильтр, если нужен еще фильтр, то дополнительный фильтр подменяется. Далее для проверки на тестах, все фильтра вставляются в конфигурационный файл ИНСТРУМЕНТ_variables после строки "#Symb;Chanelper;BandsPer;BandesDeviat;Direct" и до строки "[END]". Формат можно посмотреть в самом файле. Обязательно первым инструментом должна присутствовать строка с основным (тогруемым) инструментом.


ОПТИМИЗАЦИЯ:

Скрытый текст: показать
1. Не рекомендуется оптимизировать дистанцию более одного месяца. Оптимизацию желательно проводить на реальной тиковой истории. Наиболее подходящий ДЦ Альпари, который имеет более качественную историю.
2. Для оптимизации выбирается участок с присутствующим сильным трендовым движением и флетом.
3. После оптимизации выбирается набор параметров в приемлемом соотношении число трейдов, прибыль, прибыльность, матожидание, просадка особо не интересует, т.к. она уберется фильтрами, однако при выборе параметров на нее тоже можно обратить внимание если не планируется использование фильтров.
прим.: любой фильтр уменьшит число трейдов как с положительными входами, так и с убыточными, этот нюанс следует учесть при подборе параметров.
4. Первоначальный тест проводится на том же участке где проводилась оптмизация, для проверки нормальной работы робота на разных направлениях.
5. Далее тесты можно провести на других участках рынка.
6. Оптимизация фильтров проводится по одному, согласно п.2 Порядка оптимизации.


Обновление робота под МТ5 v1430
Grabber v2.01
Grabber v2.02

Торговый робот Grabber

12 сен 2016, 09:09

Strelok писал(а):
coder-ex писал(а):
Strelok писал(а):Кто нибудь тестирует сову на реальном счете?

Тут всего 7-9 человек на форуме, поэтому и ветка мертвая, соответственно и тестировать не кому :)


Печально, что даже 7-9 человек не тестируют. Сам свою сову на реале гоняешь? Какая прибыльность в месяц?

У меня робот стоит на реальном счете с прошлого года на МТ4, а с июля этого года перенес на МТ5. Народ ее так же ставит и на реал и на демо.
Для версии под МТ5 прибыльность держу в среднем 10% по одному инструменту, просадка раз дошла до 7%, но это произошло пока настройки подбирал. Но это все равно радует, т.к. под МТ4 робот иногда давал просадку в район 30%, все же алгоритм со стопами рулит.
Из недочетов выявил то что выше писал и дополнительно:
1. необходим отдельный тестер для подбора параметров
2. убрать все настройки кроме ММ из основного алгоритма из вкладки терминала, оставив все настройки из файла
3. дополнить робот алгоритмом авто оптимизации
4. доработать торговый алгоритм анализом тренда на старших ТФ, что повысит точность входа
На днях буду устранять эти недочеты, если будет время.

Торговый робот Grabber

14 сен 2016, 11:25

Обновил робот под МТ5 v1415.
Исправлено:
1. контроль торговых событий
2. введен параметр тайм-фрейм линий Bollinger Bands как для сигнала определяющего тренд
3. оптимизированы некоторые алгоритмы
прим.: параметр тайм-фрейм линий Bollinger Bands выставлять на более старший тайм-фрейм чем торгуемый

Торговый робот Grabber

21 сен 2016, 00:08

Обновил робот под МТ5 v1430.
Исправлено:
1. изменен основной сигнал с каналов Fibo на классический биржевой боковик Лукьянова
2. контроль торговых событий
2. оптимизированы некоторые алгоритмы
прим.: параметр тайм-фрейм расчета боковика, выставлять на более старший тайм-фрейм чем торгуемый, для внутридневной торговли оптимальные варианты до H1, для скальперов до М15.

Классический боковик Лукьянова - кто его придумал не знаю, но Лукьянов давал видео-курсы по нему.
Сигналы используется только на выход из боковика, остальные пока игнорируются.

Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь 3 сообщений(я)(е).

Торговый робот Grabber

27 сен 2016, 09:12

Константин, приветствую, на тему раздачи сигналов не думал? Я по тому спрашиваю, что сова очень требовательна к ресурсам (блок защиты постоянно посылает обращения) которых у многих по просту нет. Написал бы может клиента своего, думаю многим будет интересно. Спасибо.

Торговый робот Grabber

28 сен 2016, 08:46

SVG писал(а):Константин, приветствую, на тему раздачи сигналов не думал? Я по тому спрашиваю, что сова очень требовательна к ресурсам (блок защиты постоянно посылает обращения) которых у многих по просту нет. Написал бы может клиента своего, думаю многим будет интересно. Спасибо.

Владимир, насчет требовательности к ресурсам робота, я тебя не понимаю, он конечно требует их, но это не монстр, у меня на VPS 2 Гб ОЗУ, стоит ОС Windows v2012 r2 х64. Вот что робот требует во время работы:
Grabber_v2_01.jpg

Во время оптимизации он конечно требует, но МТ5 дает возможность использовать сеть обработки информации. С версии v2.01 отдельно есть тестер-оптимизатор, он в архиве. Подключать его не нужно, т.к. работа на демо и реал счетах вне режимов тестирования и оптимизации там отключена.
Сейчас проходит подбор параметров под версию 2.02, там сигнал по боковику Лукьянова, а фильтры из трех МА. Фильтры можно брать с разных инструментов (до 3-х в общей сложности), что дает хорошую и устойчивую точность входа. И вот не знаю, имеет ли смысл выкладывать тут эту версию с учетом того, что форум будет закрыт.
В планах осталось несколько задач:
1. Опробовать новый трал, который ты мне давал
2. Опробовать работу с лимитниками
3. Дописать биржевой механизм для вывода робота на биржу
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

Торговый робот Grabber

28 сен 2016, 13:21

Kordan писал(а):Серьезного обсуждения о закрытии форума пока нет. Но вопрос такой вставал, процентов на 10%. В феврале заканчивается оплата хостинга, за это время нужно перенести форум на другой сервер, на другой тариф.


Проще общий канал общения организовать с общим файловым хранилищем, к примеру:
1. Связка Telegramm + Yandex (Google, Mail и т.д.) хостинг
2. Мессенджер программиста + GiT (SVN чуть хуже)
К примеру HipChat + Bitbacket для общих закрытых проектов интегрированы между собой, все проекты можно по отдельным каналам раскидать с уведомлением об изменениях.
Тоже самое можно интегриовать Slack + GitHub, Slack конечно круче HipChat по наворотам.
Тут обзор нормальных мессенджеров
Тут обзор продуктов Atlassian (Bitbacket & HipChat их продукт) интегрированных между собой
Тут стоимость приватного GiT хранилища на GitHub
В любом случае месячный бюджет серьезного проекта будет в районе 1.000-1.500 руб в месяц. П.1 выше относится к относительно бесплатным проектам, но с меньшими возможностями.
Форумы себя изжили как класс, да и борьба со спамерами когда то начинает надоедать :)

Торговый робот Grabber

28 сен 2016, 18:24

Для быстрой оптимизации Grabber необходимо как можно больше агентов тестирования. В связи с этим предлагаю создать единую сеть агентов. Кто может предоставить своих агентов тестирования МТ5, пишите тут.
Необходимые требования:
1. Агенты должны быть доступны круглосуточно
2. Разрядность агентов х64
3. Агенты должны быть на реальных ядрах т.к. виртуальные сильно тормозят процесс работы
4. Объем памяти 2 Гб и более

Торговый робот Grabber

05 окт 2016, 06:24

Полностью переработанный алгоритм сигнала и фильтрации, теперь так:
Терминал MetaTrader 5 v1430 x64 (для x86 нужно перекомпилировать робота). Все расчеты ведутся как на 2-х и 4-х знаке.

СИГНАЛЫ
1. Классический боковик по Лукьянову - пробой границ боковика и открытие сделки в сторону пробоя.
- расчет как правило на ТФ старше торгуемого (пример: М5 торгуем, на М10-М30 расчет боковика)
2. Линия Base (средняя) Bollinger Bands - пересечение линии в сторону пробоя на трех барах

ФИЛЬТР
1. Определение тренда на трех МА - быстрая/средняя/медленная
- по классике быстрая/средняя/медленная (50/100/200), но можно вставить при необходимости другие периоды расчета
- ставить можно на любой подходящий инструмент, до трех фильтров, включая торгуемый инструмент

АЛГОРИТМ РАБОТЫ
1. Работа ведется только с открытием позиции с рынка, система работы НЕТТИНГ
2. В системе используется безубыток и трал по барам на любом выбранном ТФ, тот же либо более старший от того где торгуем
3. При получении сигнала на сделку, проверяется система фильтров в диапазоне SinhroRange - кол-во баров синхронизации по основному ТФ (где торгуем)
прим.:
- если фильтры не используем, то SinhroTools == 0
- если фильтры используем то SinhroTools > 0 && SinhroTools <= число фильтров
4. При получении сигнала от сумматора (верхний левый угол) на сделку, на торговый сервер отправляется заявка на открытие позиции
5. При получении события об открытии позиции, выставляется уровень SL на уровне противоположной границы пробитого боковика (плюс своп, спред, Distance - шум рынка)
6. Позиция закрывается по SL, либо по БУ, либо по тралу
7. Введен механизм фильтрации повторного открытия позиции после закрытия предыдущей на одном и том же сигнале
прим. : бывают случаи быстрой отработки позиции, а т.к. сигнал выдается на старших ТФ от ТФ на котором торгуем и сигнал еще не закончился по старшему ТФ, то возможно открытие повторной позиции
8. Введен механизм фильтрации от сигналов на "узком" боковике - OutsetSize
прим.: "узкий" боковик - который по высоте меньше заданного параметра, измеряется в пугктах

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
В комплекте лежит два робота - торговый и для оптимизации и тестирования (приставка OPTI). Роботу OPTI не нужно получать лицензию, используется с одним ограничением - не установится в терминал для торговли на любой тип счета.
Порядок установки торгового робота такой же как на предыдущих версиях. Срок свободной лицензии на DEMO счетах до 30 суток, на реальных до 5 суток, с момента регистрации (первого правильного!!! запуска) робота на сервере защиты. Данный срок могу увеличить по индивидуальному обращению.
Торговым роботом так же можно подбирать параметры, но число фильтров для подбора будет не более одного, плюс он "тяжелее" для оптимизации и тестирования, что увеличит время подбора параметров.
После оптимизации параметров любым роботом, в агенте тестирования которым проводился окончательный тест подобранных параметров, по адресу MQL5\Files\Grabber_vx_xx\ лежит файл с подобранными параметрами XXXXXX_variables.csv, где XXXXXX имя инструмента. Данный файл следует положить по одноименному адресу в торговый терминал с торговым роботом, не OPTI !!!

Архив с роботом Grabber v2.02

В архиве лежит подобранный файл с параметрами для GBPUSD на М5 и фильтром на EURGBP на М6.
Подбор параметров и тесты проводились на реальных тиках ДЦ Alpari -
ReportTester-xxxxxx.zip

P.S. :
Не доделана панель отображения информации - несколько параметров показывают "криво"
Не переделан пункт помощи - используется справка по параметрам и алгоритмам от v1.00
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось coder-ex 05 окт 2016, 08:54, всего редактировалось 1 раз.

Торговый робот Grabber

06 окт 2016, 12:01

Оптимальное представление рабочих графиков для одного инструмента в терминале:
Grabber_v2_02.jpg

- левый график рабочий
- правый график фильтр
- в середине маленький график - отображает когда начнется расчет боковика
На рабочем графике в тесте стоит ATR, пока слежу как он работает и показывает волатильность рынка. Думаю его прикрутить к основному сигналу при выходе из боковика.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

Торговый робот Grabber

24 окт 2016, 16:08

Константин, может стоит по совету Владимира на сервер сигналов сову переключить? Если у тебя уже сова год стоит, значит есть мониторинг для пользователей, можно и сервис сигналов рассматривать, зачем пользователей мучать установкой, настройкой, подбором параметров к сове. Или можешь сделать ограниченную версию совы без всяких твоих плюшек типа защиты совы для сервиса сигналов. (условия использования можно наверное обсудить в узком кругу заинтересованных лиц)

Торговый робот Grabber

24 окт 2016, 17:48

Strelok писал(а):Константин, может стоит по совету Владимира на сервер сигналов сову переключить? Если у тебя уже сова год стоит, значит есть мониторинг для пользователей, можно и сервис сигналов рассматривать, зачем пользователей мучать установкой, настройкой, подбором параметров к сове. Или можешь сделать ограниченную версию совы без всяких твоих плюшек типа защиты совы для сервиса сигналов. (условия использования можно наверное обсудить в узком кругу заинтересованных лиц)

Сова постоянно модернизируется :) поэтому ни о каких мониторингах речи не может быть - это будет реальный обман. К тому же у меня нет разделения счетов, что бы отделить какая версия и когда работала, у меня ведь на реале и тестовые работают и открывают убыточные сделки, а фильтровать опять же в обмане заподозрят :)
На данный момент оптится версия 2.03, там кое что нужно будет допилить и потом наверное вычищу ее от защит и выложу на маркете MQ, там вроде как народу прибавляется и программистам есть интерес не за зря работать.
Насчет сигналов я не против, но на этой неделе либо на следующей, планирую счет на FOREX закрывать, так что из этих реалий и предлагай варианты, я готов их рассмотреть.

Торговый робот Grabber

25 окт 2016, 03:58

Это тестовый прогон по прошедшей оптимизации -
01062016_24102016_1.zip
. Оптимизацию делал за один месяц, прогон за несколько для чистоты эксперимента. Фильтра в работе не участвовали. Кстати по результатам уже вижу куда нужно направить силы на дальнейшую модернизацию - не нравится мне выставление стопов при открытии сделок за противоположный пробитый уровень боковика.
Заметил один вариант работы неожиданно для себя - в качестве фильтров использовать не коррелирующий инструмент, а тот же на котором и торгуем :) нужно будет наверное изменить фильтр с трех МА на одну МА и фильтрами уже добавлять.
Как еще одна тестовая оптимизация закончится, внесу изменения в алгоритм.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

Торговый робот Grabber

19 ноя 2016, 06:55

В связи с тем, что пока не нашел достойного применения сигналов по боковикам и зонам консолидации на бирже, продолжать технологию развития Grabber смысла не нет. Если данная разработка продолжится, то скорее всего это будет на другой торговой платформе.
Плюс ко всему считаю, что использовать МТ5 на бирже во внутридневных и более долгих стратегиях смысла нет по нескольким причинам:
1. Урезанный прямой трейдерский функционал
2. Насыщенность посторонними сервисами - маркет и др.
3. Куча багов и подводных камней в трейдерском функционале, которые периодически выявляются, но разработчики люди упертые и принимают к исправлению только то, что им обоснуешь, а по причине их упертости, очень часто натыкаешься на формулировку - ты не в теме, либо ты не понимаешь и т.д.
4. Искажение (подмена) рыночных понятий в МТ5 по отношению к бирже и другим торговым платформам
Учитывая выше сказанное, считаю что для подобных систем лучше перейти на другие торговые платформы.
Единственный плюс, это наличие их собственного VPS с высокой скоростью исполнения торговых заявок, который по стоимости гораздо дешевле чем аренда колокации на бирже или у брокера.

Тему можно закрывать!!!
Комментировать