Имя пользователя:

Пароль:



Kотировки

Kотировки

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение e-partner » 12 июн 2013, 05:03

Всем привет! Рад что это моя первая тема! :danser:

Путем обычного логического перебора и наблюдения за файлами и функциями Метатрейдера 4 версии установил, что:
для того, чтобы скачивать всем известные недырявые котировки от ДЦ «Альпари» нужно всего навсего поменять файл с именем terminal.lic, находящийся в папке «config» Метатрейдера 4 на оригинальный файл от «Альпари».

Здесь выкладываю оригинальный файл terminal.lic от «Альпари»:
http://dfiles.ru/files/8e6hk2nty

При загрузке котировок, на терминале МТ4 от другого ДЦ, при помощи кнопки "Загрузить", Вам будет выдано предупреждение такого типа:
Kотировки
Нажимайте ОК и грузите с нетерпением :hi_hi_hi: хорошие котировки, которые давно зарекомендовали себя как недырявые.

СОВЕТЫ:
• Перед загрузкой котировок и тестированием на всякий случай закройте все другие терминалы МТ4;
• Перед загрузкой котировок и тестированием при помощи комбинации Ctrl+O откройте окно Настроек, выберите вкладку "Графики" и в строке "Макс. баров в истории" введите число со всеми "9": т.е.: 9999999999999. Строку "Макс. баров в окне" - на ваш выбор. Я обычно тоже ставлю все "9"-ки (если на графиках не так много индикаторов).
• Помните, что все предыдущие котировки от Вашего ДЦ сотрутся и заменятся на новые;
• На всякий случай также сохраните старый файл terminal.lic, например, добавив впереди него знак "_".
• Также опытные "тестировщики" говорят, что котировки из МТ5 тоже недырявые, насчет качества никто не жаловался, примерно тоже получается что и Альпари, наверное. кому интересно - проверьте, отпишитесь по результатам тестирования на кот-ках Альпари и на МТ5.

Все кто знал об этой фишке и кто не знал, но кому она будет очень интересна - милости прошу к обсуждению и тестированию метода - нахождению скрытых минусов и плюсов в ходе тестирования, работе с использованием разных билдов (как известно, 500-ый билд у некоторых вызывает серьезные ошибки) и ДЦ и прочих условий
Последний раз редактировалось e-partner 12 июн 2013, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
e-partner

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение e-partner » 13 июн 2013, 15:12

duma писал(а):

e-partner
А как при этом решается вопрос знаковости котировок?Не у всех 5ти знак.


Sochinik писал(а):

Не знаю, в чём сбой, но я попытался протестировать на инсте сову с подзагрузкой с альпари при помощи изменения "terminal.lic" могу лишь отметить что проверив расхождение в котировках заметил полный сумбур расхождение в котировках получились до 300 пунктов, поэтому продолжаю тестить на котировках с помощью подзагрузки с МТ5....Возможно что такой сбой получился из за различия в количестве знаков после запятой- а возможно что что во времени терминалов- так что советую проверить правильность загружаемых котировок путём изменения папки " terminal.lic"


Сбои могут быть. Я этот способ только нашел и не тестировал правильность погрузки котировок еще на других ДЦ. Т.е. способ мною не проработан на 100%.
При разнице в знаках котировок лучше качать с Дукаса или как Сочиник - с МТ5 (только надо при закачке подкорректировать в окне Импорта котировок Сдвиг часов или скачивать с МТ5 такого же значения GMT).
На данный момент (летний период) Альпари GMT+3, Армада - GMT0, Москва GMT+4. Зимой время на час становится меньше: Альпари гмт+2 и москва гмт+3... и т.п.

У кого при одинаковых котировках получилось импортировать и получить хорошие котировки - отпишитесь!

P.S. Лично я использую старый билд (482) от Метаквотсов, всунул туда terminal.lic и теперь юзаю терминал будто от самих Альпари. Тестирую совы на нем. Счета в других ДЦ.
Если надо - здесь выложу МТ4 482билд. Как будет время - протестирую советниками качество котировок на: а)счете реал Альпари билд 482. б) счете реал Альпари билд 500 в) счете реал другого ДЦ билд 482/500.
Аватар пользователя
e-partner

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщение SVG » 13 июн 2013, 20:36

У меня все наоборот :), придерживаюсь правила тестировать советников на котировках, что дает ДЦ на котором будет стоять сова. Чем хуже котировки, тем большей проверке подвергается сова, например если сова показывает на тесте просадку 10-20% на ужасных котировках, то на тесте с хорошими котировками и качестве 99% просадка уменьшается однозначно.
Тесты делаю так, муторно и иногда сил не хватает, но делаю:
1. Разбираем логику совы на визуальном просмотре, запуская на разных видах графика (долгий безоткат, туда сюда, ступеньки и. т.д) только после этого когда вы знаете на что влияет каждый параметр настроек совы переходим далее. Иначе все теряет смысл.
2. Ищем (не важно какой год) в истории самый ужасный месяц, или год в каком месяце вы спалили депо Дятьке в прошлом.
3. Добиваемся прохода этого месяца с максимально возможным понижением просадки.
4. Определяем тайм-фрейм работы совы.
5. После тестируем проход за этот год. если сливает, разбираем месяц в котором слил.
6. Далее разобрав этот месяц , переходим на месяц с которого начали, если успех повторяем тест за год, не устраивает прибыль начинаем добавлять лотность с учетом нашего стартового депо и ММ.
7. Прошли год, переходим к старту начиная с каждого месяца отдельно до конца года, отлавливая возможности совы и размер депо ( тут мы и узнаем, правильно ли выбран депо).
8. Если сил и терпения хватает, а особенно желания получить максимально приемлемый вариант, продолжаем аналогичные тесты в другие года, оттачивая настройки при сливе и возвращаясь с новыми настройками к тем месяцам где сливали раньше, проходя с новыми настройками.
9. Если сова льет один год а остальные минимум три проходит, отмечаем уязвимость совы и при работе на реале всегда готовимся разрулить аналогичный случай.
10. Из опыта, такие проверки на стресс-тест выдают прибыльность совы порядка 10-20% в месяц от первоначального депо с минимальными просадками (мне очень даже хватает такого реза, если например 3, 5, 10 счетов и в баксах)
11. Грааля вы все равно не сыщете, да же если он у вас и будет то кухни найдут быстро противоядие и вы имея грааля в кармане скажете себе, граааля нет, просто я не умею их готовить :)
12. Правило, если в тестере сова показывает просадку около 30%, никогда не ставьте ее на реал будет в два раза больше, лучше спите спокойно, зная что по зернышку клюет и депозит не сольет.
13. За много лет работы на форексе ни разу не имел демо-счета, не верьте демке, все в корне меняется на реале.
14. И больше записывайте, делайте анализ ваших действий с настройками совы.
15. Ну и последнее правило- КОПИЛКА-отбили пол депо, вывели, проверив реакцию ДЦ на вывод, отбили еще пол, выводим. Далее в полном понимании что свои бабки отбиты и вы работаете на виртуальные, то есть бабки ДЦ спокойно продолжаете работать до первого тревожного звончка от действий ДЦ (он скажет вам что вы под контролем, или прицелом, свои ДЦ ох как не любит терять). Выводим все открываем в это же ДЦ новый и по такой же схеме.
Присутствующие здесь корефеи Форекса, уважаемые мной, пусть меня поправят. И пусть Форекс станет вашим хобби!
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 62 месяцев и 20 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщение e-partner » 15 июн 2013, 17:28

severny писал(а):

Не совсем понятно. А что мешает установить МТ от Альпари и тестировать на нем? В чем разница? Что дает возможность использования котировок от Альпари на других ДЦ? Условия торговли то не меняются. Это будут условия для ДЦ Альпари

Северный, мы при помощи файлика только всего лишь закачиваем котировки. Условия тестирования берутся из данных слева (Инфо), где отображается спред.
Я такой метод использую, так как имею билд 482 от Метаквотсов, но не имею билда 482 от самих Альпари. Скачивая с Альпари последнюю версию, вы неожиданно для себя наткнетесь на скрытые и грубые ошибки или сильно явные в работе 500 билда. Я им написал целую Петицию насчет того "сколько выпили их программисты в день перед 9 Мая" (шутка, конечно, написал, про найденную кучу ошибок), чтобы за всю историю выпусков терминалов сразу наделать столько косяков. В ответ через 2 недели молча предложили потестировать демо-счет через специальный Ip и порт. => согласились что накосячили! :hi_hi_hi:

SVG писал(а):

У меня все наоборот :), придерживаюсь правила тестировать советников на котировках, что дает ДЦ на котором будет стоять сова. Чем хуже котировки, тем большей проверке подвергается сова, например если сова показывает на тесте просадку 10-20% на ужасных котировках, то на тесте с хорошими котировками и качестве 99% просадка уменьшается однозначно.
...
И пусть Форекс станет вашим хобби!


Не согласен с первым и самым последним изречением, SVG.
Во-первых, котировки от ДЦ, которые закачиваются по умолчанию, они могут быть и хорошие, а могут и нет. Пример: РобоФорекс - сразу дают "битые" котировки. :nizia:
Следовательно, дорабатывая свою ТС по таким котировкам, вы подвергаете себя опасности уйти с верного пути исправления эксперта. Лучше, как Вы писали, тестировать на сложных участках хороших котировок, нежели брать абы какие из помойки и пытаться на их основе делать "Феррари".
Другой пример, котировкам из Инстафорекс, получаемых без докачки по умолчанию я доверяю и тестировать на них можно. Только не ниже 5мин., если внимательно посмотрите - 1мин они коробят в пух и прах! Там одни черточки и странные фигуры. Если ДЦ хороший, то без докачки, окончательные штрихи оптимизации сова делать даже рекомендуется и не только мною. :aga:
Насчет хобби... Если "Если ФОРЕКС для Вас хобби - найдите себе увлечение подешевле!!!" :D :D :D
Последний раз редактировалось e-partner 15 июн 2013, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
e-partner

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщение SVG » 15 июн 2013, 18:55

Рад приветствовать еще одного великовозрастного участника нашего форума (99 лет :))
e-partner писал(а):

Не согласен с первым и самым последним изречением, SVG.

Вы имеете на это полное право. У меня например стоит с очень старым билдом терминал и на нем уже 3 год работает 2SS соответственно я имею возможность прокрутить историю котировок которые попали на жесткий с онлайна. И скажу вам что они очень дырявые, корявые, как угодно можно назвать, что еще раз подтверждает мое мнение, что тестировать желательно на котах от ДЦ на котором будет работать сова и чем они хуже, тест будет более приближен к реалиям.
e-partner писал(а):

Насчет хобби... Если "Если ФОРЕКС для Вас хобби - найдите себе увлечение подешевле!!!"

Я уже очень давно на форексе и возраст у меня за сорок к которому я уже подошел крепко стоя на ногах, имея очень достойную зарплату ( чего и всем желаю к сорока годам). Чуть меньше 8 лет назад я делал ползарплаты и более на форексе чему был безмерно рад, а сейчас в этом нет необходимости так как заработки на форексе руками очень тяжелое занятие и поверьте, вас да же не хватит на 5 лет, а тем более если вы будете управлять средствами отданными вам в доверительное управление. Как правило заработав таким образом люди уходят на покой и зарабатывают дальше другими способами. И за отсутствием времени форекс превратился в хобби, чего и всем желаю на основной работе добиваться успехов, а на форексе просто отдыхать. На бизнес-fm есть еще такой раздел "Лишние деньги" Грошева ведет, так вот это оно самое в моем понимании форекс для меня. Вложенные средства в форекс давненько уже отбиты с лихвой и да же если я их потеряю, то мне не будет так больно!!!

P.S. :
Ден, ну раз ты в МСК, то сам бог велел попить пивка и пообщаться.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 62 месяцев и 20 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщение e-partner » 02 июл 2013, 01:54

severny писал(а):

Еще один вариант для скачивания котировок:

Устанавливаем демо-версию FOREX TESTER 2
В программе подробно описана процедура скачивания и конвертации котировок с 2001 года.
Можно котировки экспортировать для MT4 (есть Альпари и другие).

Для тестирования в этой программе придется переписать используемые индикаторы и советник в формате ForexTester, используя библиотеку Forex Tester API.
По описанию функционала и отзывам очень крутая программа для тестирования.



Как вариант. Но мой способ проще и легче! И такая же эффективность. Сочиник предлагает МТ5 юзать, там в опциях сдвиг часов можно сделать. А теперь и xls файлы в МТ читаются без необходимости переконвертации через скрипты.
Аватар пользователя
e-partner

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщение severny » 04 июл 2013, 08:06

e-partner писал(а):

severny писал(а):

Еще один вариант для скачивания котировок:

Устанавливаем демо-версию FOREX TESTER 2
В программе подробно описана процедура скачивания и конвертации котировок с 2001 года.
Можно котировки экспортировать для MT4 (есть Альпари и другие).

Для тестирования в этой программе придется переписать используемые индикаторы и советник в формате ForexTester, используя библиотеку Forex Tester API.
По описанию функционала и отзывам очень крутая программа для тестирования.



Как вариант.Но мой способ проще и легче! И такая же эффективность. Сочиник предлагает МТ5 юзать, там в опциях сдвиг часов можно сделать. А теперь и xls файлы в МТ читаются без необходимости переконвертации через скрипты.

Не хочется спорить, но самодеятельность с котировками и билдами Метатрейдера может привести к непредсказуемым результатам.
Проблем будет много, начиная с отсутствия автоматической загрузки свежих котировок.

Вы бы потрудились хотя бы прочитать что предлагает автор тестера. Есть варианты автоматической загрузки (за приемлемую оплату) котировок по ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ с нескольких ДЦ. и т.д., кому интересно - читайте мануал.

Временной сдвиг, размер спреда, котировки от поставщика и прочие вопросы решены на профессиональном уровне. А возможности вариантов тестирования впечатляют. Это не реклама, это попытка найти в одном флаконе котировки, тренажер, тестер с возможностью генерирования котировок по вашему усмотрению, плюс отсутствие необходимости подключения к Интернету во время тестирования, плюс возможность ручной торговли во время тестирования. Возможность изменять настройки на конкретных проблемных для советника участках. По большому счету в советнике интересует функционал, поэтому повторный прогон на конкретном участке истории котировок с разными настройками дает возможность существенно сэкономить время и увидеть все достоинства и недостатки конкретной версии советника.
Вот один из отзывов:
Цитата:
Меня самого жаба душила, пол года назад.....Наконец приобрел и понял, что ПОТЕРЯЛ эти пол года!!! Программа действительно уникальна, её не заменит "встройка" в МТ-4 и демо счет тоже не заменит! Самое главное - позволяет БЕШЕНУЮ ЭКОНОМИЮ времени (причем в офлайн).....
Простите, если мой пост похож на рекламу, просто недавно приобрел и до сих пор не могу налюбоваться!!!:D


Проблема в необходимости трансляции кода в другой язык программирования. код советника и индикаторов должен быть на языке С или на Delphi с использованием АПИ Forex Tester. В принципе синтаксис и многие функции похожи на MQL4 но есть и отличия.
Аватар пользователя
severny

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщение spezdetal2006 » 08 июл 2013, 10:23

Внесу свою маленькую лепту. Считаю, что сова с хорошим алгоритмом переживёт любые котировки. Тем более, что ДЦ имеют возможность на реале творить, что угодно. И самое весёлое, на реале взять и просто отключить подачу котировок или зареквотить по черному. Но это на их совести. Но... жить то надо и мы все изворачиваемся как можем. Да и совы тестировать всё равно надо... Лично я одно время качал котитровки на Дукаскопи. Там они приличные. Аж 99%. Но потом плюнул, потому что особой разницы не заметил в тесте сов. Да и наши ДЦ не Дукаскопи и создавать тепличные растения для экспертов по житейски не мудро. Поэтому на сегодняшний день ограничился использованием специализированных скриптов для
для сглаживания котиров. Вот их и выкладываю. Может быть кому то и сгодятся :danser:
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
spezdetal2006
.
.
Сообщений: 154
Возраст: 52
Зарегистрирован: 61 месяцев и 12 дней
Откуда: Москва
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 109 раз.
Имя: Леонид
Пункты репутации: 5
Ученик трейдера

Kотировки

Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщение 2hah » 08 июл 2013, 10:46

spezdetal2006 писал(а):

Внесу свою маленькую лепту. Считаю, что сова с хорошим алгоритмом переживёт любые котировки. Тем более, что ДЦ имеют возможность на реале творить, что угодно. И самое весёлое, на реале взять и просто отключить подачу котировок или зареквотить по черному. Но это на их совести. Но... жить то надо и мы все изворачиваемся как можем. Да и совы тестировать всё равно надо... Лично я одно время качал котитровки на Дукаскопи. Там они приличные. Аж 99%. Но потом плюнул, потому что особой разницы не заметил в тесте сов. Да и наши ДЦ не Дукаскопи и создавать тепличные растения для экспертов по житейски не мудро. Поэтому на сегодняшний день ограничился использованием специализированных скриптов для
для сглаживания котиров. Вот их и выкладываю. Может быть кому то и сгодятся :danser:

поправка: сов переживет, если у него будут выставлены реальные ТП(а не виртуальные ТП), а то некоторые ДЦ имеют привычку отрубать клиентов на важных новостях(как уже писалось выше). позже чудесным образом связь восстанавливается и трейдер лицезреет гэп и приличный такой "минус" или "слив"
Аватар пользователя
2hah

      Автор темы

Так откуда же берутся котировки на Форекс!?

Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщение Lexuz77 » 13 ноя 2013, 20:55

оригинал тут http://mafn.ru/books/articles/fundamental-analysis/594-2012-09-29-12-16-59.html
Часть 1
В 1999 году компания State Street Corp основала Electronic Communication Network (ECN) Currenex, которая не является ни биржей, ни какой-либо торговой площадкой. Они создали программное обеспечение и разместили его на серверах, которые сдают в аренду или просто подключают к ним новых пользователей на определённых условиях. Более 70 крупнейших банков поставляют свои котировки на Currenex, а программное обеспечение очень гибко обрабатывает поступающие данные и выдаёт собственные котировки и фиксирует сделки участников системы. Сразу отмечу, что минимальный контракт в системе Currenex 50-100 тысяч долларов (стандартный межбанковский контракт 5 млн. долларов). Почему такая неточная сумма? Сейчас объясню.

Так называемые Прайм-брокеры (Prime Broker), которые являются чаще всего банками, предоставляют брокерские услуги крупным компаниям. Компании, в свою очередь, могут торговать валютами не только через сам банк Прайм-брокер, это вовсе не обязательно, но и через другие банки, используя их программное обеспечение, торговые терминалы и т.д. Прайм-брокер остаётся лишь посредником всех операций. И получается, что минимальная сумма контракта в этом конкретном случае зависит вовсе не от Currenex и Прайм-брокера (хотя их согласие тоже необходимо), а от банков, через которые компании придётся совершать сделки. Где-то читал, что российский дилинг Альпари сумел договориться с банками-партнёрами о минимальном контракте в 10000 долларов, оказывается это возможно и на межбанке. Поэтому не надо называть все российские ДЦ "кухнями", и торговля валютами минуя дилера (NDD, non dealing desk) - в России доступна. Это не реклама, а просто констатация факта. Можно подробнее посмотреть о прайм-брокерах на их сайте.

А при чём здесь в таком случае Currenex, спросите вы? А как раз при том, что котировки для торгующей валютами компании будет поставлять именно Currenex, если банки, с которыми собирается работать компания, состоят в этой системе. Существует ещё несколько ECN-систем, гораздо более взрослых и сильных, чем Currenex, например знаменитая Reuters, в которую поставляют информацию 2600 банков, не менее знаменитая Electronic Broking Service (EBS), которая разработана консорциумом крупных банков-участников валютных торгов, правят этой системой 13 банков и банковских объединений и минимальный контракт в ней 10 млн. долларов. Все ECN связаны между собой и мгновенно реагируют на смену котировок в любой из систем.

Теперь обязательно надо вспомнить о ликвидности, без этого понятия дальнейшие объяснения не будут иметь смысла. Ликвидность - способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. А если упростить до неприличия, то шкаф - актив мебельного магазина, но чтобы продать его нужны месяцы или даже годы. Шкаф - неликвидный актив. Деньги имеют наивысшую ликвидность, чтобы их продать, нужны доли секунды, в общем и целом деньги называют синонимом ликвидности, и частое использование в околоэкономической прессе понятия "количество ликвидности" имеет только один смысл - количество денег.

Мало того, что 15-20 крупнейших мировых банков сосредоточили у себя самые большие запасы ликвидности, они же являются в большинстве случаев и самыми крупными Прайм-брокерами, что заставляет стекаться к ним ещё более крупные суммы денег в качестве маржинального обеспечения компаний, пользующихся их брокерскими услугами. В итоге получается, что практически вся торговля на реальном рынке форекс происходит между этими банками. И вот тут я подхожу к самому главному.

Что же происходит в тот момент, когда я выставляю заявку на мгновенную покупку евро за доллар? По правилам любой из сетей ECN, торговля валютами в системе осуществляется между контрагентами, в каждый момент времени для покупателя евро находится желающий продать. Есть и ещё одно правило, в котором нас пытаются убедить все поставщики котировок в системе ECN, очень интересное правило: если я работаю через Прайм-брокера с несколькими банками, которые, скажем так, поставляют мне контрагентов, готовых прямо сейчас купить у меня евро, то ECN выдаст мне лучшую (!) из котировок, предложенных контрагентами.

Пример: Я собираюсь купить евро ровно по 1.50000 , но продавцы тоже не дураки и предлагают мне евро по более высокой цене, один по 1.50003, второй по 1.50007, третий вообще по 1.50012. И вот тут я напишу несколько предложений, с которыми вы можете согласиться, а можете не соглашаться, но если вы собрались читать дальше, то вам придётся принять всё сказанное на веру.

1. Ни один из банкиров, сколько бы нас ни пытались убедить в обратном, не работает для клиента, он работает только для себя.

2. Система ECN, созданная банками для банков, не может работать против банков.

3. Клиент системы ECN не имеет возможности сам создавать котировки, он может только формировать спрос на рынке.

4. В любой текущий момент времени в системе может не оказаться контрагента, готового купить у меня евро.

Я работаю через банк и от имени банка. При проверке отчётов по сделкам в конце месяца я могу видеть своих контрагентов. В каждой сделке при покупке может быть один контрагент, а при закрытии сделки другой, но все контрагенты моих операций - банки и только банки. Каждый раз покупая евро, если вы конечно работаете в системе ECN, вы заключаете контракт не с конкретным продавцом (физическим лицом, вторичным брокером, дилером), вы покупаете евро у банка, который является и поставщиком ликвидности и (через ECN) поставщиком котировок. Банк продаёт вам евро отнюдь не по лучшей цене, банк выдаёт вам котировки, выгодные в данный момент самому банку, затем тиковые котировки (доли секунд - секунды) смещаются в другую сторону и ваш реальный контрагент продаёт то же количество евро банку, и опять же по цене, выгодной банку. Банк уже в прибыли, и все участники довольны, два контрагента совершили - один покупку евро, второй продажу евро - по "рыночной", "потоковой" цене. Они могут гордиться тем, что работают в системе ECN и все сделки совершаются практически мгновенно по "лучшим ценам".

Самый глобальный вопрос, который интересует многих участников форекс. Как так получается, что на рынке одновременно равное количество продавцов и покупателей (если я продаю, то кто-то у меня покупает?), спрос и предложение на доллар равны, но цены на доллар меняются? Поясню на самом ярком примере, на выходе хорошей новости, допустим для евро. В этот момент происходит перекос в спросе на евро и спросе на доллар. Но система ECN продолжает работать на банкиров.

Всем желающим купить евро банки предлагают купить валюту по цене гораздо выше рыночной, котировки взлетают, система пытается обезопасить себя и работает на опережение. В этот момент, оказывается, даже по завышенным ценам - в реальности никто не знает настоящих моментальных цен - есть спрос, и банк продолжает повышать котировки до тех пор, пока давление со стороны спроса не снизится. Если кто-то думает, что банки на этом проиграли, то он ошибается. Тот дисбаланс в спросе на евро, который произошёл во время выхода новости, не такой большой, как это может показаться. Продавцы евро в этот момент тоже присутствуют, но за счёт расширения спреда они совершают сделки на худших условиях. Банки опять в прибыли. Они выгодно продали евро и выгодно купили. Баланс банка не нарушен, все риски взяли на себя контрагенты, один купил евро, второй его продал, причём каждый ещё и заплатил комиссию.

Получается, что система всегда работает на перспективу спроса, регулируя котировки по малейшим смещениям баланса спрос-предложение. После роста или падения рынок приходит в равновесие, но котировки остаются там, куда их загнали. Условно, очень условно можно сказать, что текущие котировки зависят от количества открытых в данный момент позиций. Алгоритмы отточены и совершенствуются годами. Если сравнивать баланс спроса-предложения на разных площадках, то можно убедиться в наличии перекосов. Нередко, а даже очень часто случается так, что объёмы продаж превышают объёмы покупок, но котировки продолжают оставаться на высоких уровнях и даже растут.

Возникает ещё один вопрос, отчего возникают так называемые гэпы, или разрывы в цене на открытии рынка форекс? Банки в выходные закрыты, поставщики котировок и ликвидности не работают. Операций нет. Я сейчас не говорю про гэпы, которые появляются в российских ДЦ по причине их позднего открытия, многие из них начинают работу через 1-3 часа после начала работы глобального рынка, отсюда и разрыв в цене. Я говорю как раз о гэпах на тех же Currenex или EBS, которые тоже появляются на графике, хотя и очень редко. На фондовом рынке есть такое понятие - премаркет, не буду описывать как это работает, но в это время цены на акции не меняются, трейдеры видят положительный или отрицательный имбеланс по акциям и текущие объемы.

На форексе тоже есть премаркет, его работу можно пронаблюдать на любом графике, например на картинке из Блумберга, после 11.00 мск. Котировки движутся, но торговли нет, есть только заявки. Деньги в этот момент не работают, работают новые сведения от подключающихся к системе банков и устраняется дисбаланс котировок. Система таким образом регулирует вероятный спрос, который может возникнуть на момент открытия торгов. Чаще всего это происходит на фоне событий выходного дня. Аналитические отделы банков уже просчитали все вероятности предстоящего спроса и защитили себя от последствий.

Одно замечание. Существует статистика, из которой следует, что на рынок валют очень сильное влияние оказывает торговля товарами и сырьём между странами. Всё вроде верно, торговля была, есть и будет, и, если объяснять простыми словами, для покупки оборудования из Японии американцам понадобится обменять свой доллар на йены и только после этого совершить покупку. Представим себе, что размер сделки несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов. Такие деньги не лежат в кошельке у покупателя, они лежат в одном из банков, значит перед совершением конверсионной операции компания заранее обратится в банк и деньги будут обменены и сделан перевод компании-продавцу. Чаще всего операции такого масштаба проводятся не за один день и банкам заранее известны суммы сделок.

Но даже это не важно. Деньги не покинули банковскую систему, количество денег не изменилось. В данном случае спрос и предложение не играют такой сильной роли, в конверсионной операции банка и в переводе средств не было спекулятивной составляющей, значит и реакция самих банков на такую сделку будет не такой сильной, как это может показаться. И котировки останутся на месте. Котировки изменятся только в том случае, если банку, клиентом которого является копания-покупатель, не хватит собственных средств для совершения обмена валют и ему придётся выйти на форекс за покупкой необходимого количества йены. Я точно знаю, что в резервах всех крупных банков есть достаточное количество любых валют для совершения обменных операций. Через время банк проведёт реструктуризацию резервов и восстановит внутренний баланс валют.

Вернусь к началу. Цены, рассчитанные по принципу паритета покупательной способности, в конце концов выравниваются с ценами, которые выдаёт нам форекс, но так происходит не всегда, валютные войны и несогласованность работы центробанков, особенно в кризисные периоды, сильно меняют картину. Выравнивание происходит постепенно и кажется, что банковская система очень хорошо и правильно регулирует рынок валют. Всё не так. Система не просто регулирует рынок, она и является самим этим рынком, она создала этот рынок. Не зря банки, формирующие котировки, называют Маркетмейкерами (Market maker — создатель рынка), они создали этот рынок и они же им управляют. Спрос и предложение на рынке тоже играют свою роль, но только как один из многих драйверов движения. По сути банки вместе с системой могут со своей стороны влиять на спрос, для этого достаточно начать искусственно поднимать котировки любой из валют и спрос возникнет сам по себе, чисто на психологическом факторе "отставания от рынка".

В последнее время мне довелось прочитать несколько мнений о "повадках" крупных участников рынка форекс и просмотреть несколько видеоматериалов, в которых люди очень ответственно рассуждают о том, как работают крупные "игроки" и в каком месте рынка маркетмейкер "слил" покупателей, а потом начал "сливать" продавцов. Заведомое заблуждение многих участников заключается в том, что они полагают, будто маркетмейкер всегда работает против "толпы". А самым страшным заблуждением является утверждение о том, что кто-то знает, как работает "крупняк", и всё его поведение можно отследить в графике и взять на вооружение.

Никто из рядовых участников рынка не может формализовать поведение "крупняка", он может только догадываться. Выдавая свои догадки за истину, человек чаще всего попадает в безвыходные ситуации, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Я, управляя большими суммами в европейском банке, не могу похвастать тем, что я всё знаю о замыслах крупных участников, хотя сам являюсь одним из них. У меня простое правило: лучше сомневаться и не потерять, чем быть самоуверенным и оставаться с убытком.

Мирошниченко Михаил (consortium)
Статья написана в соавторстве с Ellen Sholz (сотрудник DB, работала в валютных отделах ING и UBS)

Часть 2
Оказывается, многие совершенно неправильно поняли принципы формирования котировок, которые я привёл в статье "Как создаются котировки валют". Мало того, часть читателей сам принцип пропустила мимо ушей, зацепившись за частности. Кто-то в работе банков увидел сплошной обман населения. Кто-то придрался к совершенно безобидным ремаркам, которые мне пришлось ввести в описание процесса только как уточнения для лучшего понимания, мне было даже сказано, что некоторые из пунктов стоит доказать, а некоторые вообще не нужны, так как это и так всем ясно. Кое-кто даже нашел в статье утверждение, "что спрос и предложение не являются основным фактором формирования и движения курсов валют". Некоторые читатели нашли в статье подтверждение своих подозрений о том, что маркетмейкеры всегда работают против спекулянтов. Кроме того, кому-то показалось, что у меня в статье есть мысль о том, что кто-то "искусственно и незаконно двигает котировки и обманывает всех остальных участников рынка". Очень внимательные и вдумчивые у нас читатели...

Сразу напомню, что в статье о создании котировок нет ни слова о том, что банки-маркетмейкеры кого-то обманывают. Нет ни слова о незаконности их действий. Нет, нет и ещё раз нет. Никто никого не обманывает, у меня и умысла писать такое не было. Даже в том моменте, в котором описана покупка-продажа двумя контрагентами валюты со смещением котировок на доли пунктов, нет ни капли обмана. Котировки изменились - нашёлся продавец, ещё изменились - нашёлся покупатель.

Так вот, я пойду более простым путём и на примерах попробую ещё раз сформулировать принципы создания котировок.

У меня есть знакомый, в саду которого растёт несколько кизиловых деревьев. Сам он кизил практически не употребляет, но среди местного населения на эту ягоду существует известный спрос. Приличий ради надо упомянуть, что кизил у него всегда хорошего качества, крупный, сочный, вкусный. Кроме того, ягоды у него вызревают раньше, чем у других, сорт видимо такой, поэтому в определённый момент наш садовник становится монополистом.

Новый сезон - новые цены, и мой знакомый везёт на рынок несколько вёдер кизила, но не знает почём продать, поэтому сначала в качестве первоначальной цены он устанавливает среднюю цену начала сезона прошлого года - 120 рублей за килограмм. Покупатели находятся, их не так много, но они есть. Кто-то, поторговавшись, уходит, кто-то покупает на пробу. Но тут появляется покупатель, который собирается брать, не торгуясь и не спрашивая цену, сразу пять килограммов. Тут же наш спекулянт мгновенно увеличивает цену до 125 рублей.

И через минуту появляется покупатель, который недавно торговался, но не купил. Теперь он готов купить по 120, а цена уже 125, и он возмущается, но садовод непреклонен: "У меня и по 125 прекрасно берут". Покачав головой, покупатель берёт по 125, потому что уже был нацелен на покупку, и цена его в общем устраивает. Мой знакомый тут же снова повышает цену до 130 рублей, рассуждая приблизительно так: "Сначала покупатель ушёл, не купив дешевле, теперь он же купил дороже, значит спрос есть и будет". Короче, к концу торгового дня цена вырастает до 140 рублей и кизиловый магнат едет домой собирать новый урожай, благо кизил плодоносит пару-тройку месяцев.

На следующий день торговля начинается с цены 140 рублей за килограмм и спокойно поднимается до 160 рублей. А на третий день на рынке появляются две старушки со своим кизилом и, глядя на цены нашего садовода, тоже устанавливают цену в 160 рублей за кг. Спрос при этом продолжает расти, народ узнал, что на рынке появился кизил и цены на него растут, значит нужно покупать, пока "дёшево". Цены продолжают расти и неуклонно движутся к отметке 200 рублей за килограмм. Так продолжается до тех пор, пока рынок не насытился и на рынке не появилось громадное предложение. По 190 никто не берёт, по 170 - и то не берут, по 150 - неохотно, цена снижается до 145 рублей и притормаживает. На этом этапе на весь продаваемый кизил есть спрос. Все считают текущую цену справедливой.

К концу сезона цена опять вырастает, предложение снизилось, на рынке всего несколько продавцов и среди них наш старый знакомый. К этому времени осталось ещё много народа, который не успел купить кизил вовремя, просто руки не доходили, и народ подскребает остатки. Цена опять 170 рублей за килограмм.

Для проведения аналогии с валютным рынком я опять напишу несколько предложений, которые не стоит воспринимать как аксиомы или теоремы, это просто уточнения, которые нужны в повествовании:

1. Никто ни в начале сезона, ни в конце не знает истинную цену на кизил. Государственных цен и регулирования нет.

2. Ценовые ориентиры у покупателя возникают ассоциативным путём, из исторических сведений.

3. Пока на товар есть покупатель по текущей цене, цена может расти. Спрос на рынке создаёт предпосылки для роста цены.

4. Цену на товар устанавливает продавец и только продавец.

Два месяца кизиловой рыночной эпопеи можно уложить в минуты и даже секунды на любом ликвидном рынке. Примеры достаточно яркие, но как их привязать к ценообразованию на финансовых рынках? Для этого я разберу каждый пункт и проведу параллели. Кстати, не нужно смотреть на валютный рынок однобоко, и если где-то говорится "продавец" или "спрос", то это не обязательно продавец евро за доллары, это может быть продавец доллара за евро, и спрос может быть как на евро, так и на доллар.

1. Никто не знает истинную цену на валюту. Нигде и никогда не было прописано, сколько денег нужно для того, чтобы сдвинуть цену евро за доллар на один пункт вверх. Сколько нужно купить евро? Миллион? Миллиард? Такой подход в корне неверный.

2. Валютные спекулянты, как и трейдеры на других рынках, прекрасно видят диапазоны цен, в которые укладывался спрос на конкретные валюты (товары, активы). Текущие ориентиры берутся из ближайших цен и последних ценовых диапазонов. Все оценивают соседние ориентиры, их так же хорошо видит и маркетмейкер (умные программные алгоритмы), который создаёт котировки, или новые цены.

3. Самая главная мысль, которую я хотел передать в предыдущей статье, укладывается в этот третий пункт. До тех пор, пока на рынке есть покупатель по предлагаемой цене, цену можно поднимать. Вспомните первый день продаж кизила. Именно в этой фразе и заключается вся система ценообразования.

4. Маркетмейкер будет повышать цену до тех пор, пока вы у него будете покупать. И это не означает, что он вас обманывает. Это принцип. Других принципов образования цены нет. И если цены "вдруг" вылетают за последние установленные рынком рамки, это значит, что спрос не угас, и маркетмейкеру приходится задирать цены выше.

5. При заключении любой сделки на валютном рынке у вас нет конкретного контрагента-спекулянта, у вас всегда есть только один контрагент - банк и только банк. Этим банком может быть Прайм-брокер или банк-брокер. Самое спорное утверждение, но я это знаю из собственных практических наблюдений, по месячным и квартальным отчётам. Повторяю, брокер не сводит контрагентов - покупателя и продавца, он сам покупает у продавца и продаёт покупателю. Но при этом создаётся впечатление работы двух контрагентов через посредника, берущего только комиссию. В отчётах по моей торговле я вижу среди своих контрагентов только банки. Вполне возможно потому, что я торгую от имени банка. Вполне возможно, что хедж-фонд, торгующий через прайм-брокера, в своих отчётах на том конце торговой цепочки и видит другой хедж-фонд. Я ни разу не видел никакого реального контрагента, кроме банка.

Ещё об одном спорном моменте, за который как раз и зацепились некоторые оппоненты. Управляемость рынка. Притча во языцех. Камень преткновения апологетов свободного рынка, управляемого только принципом "спрос-предложение". Допустим, что в том районе, в котором растёт кизил, обосновались всего несколько продавцов. Спрос на ягоду есть всегда, она вкусная, и, что немаловажно, полезная при некоторых заболеваниях. В определённый момент продавцы сговариваются установить цену выше, чем в прошлом году и поднимать её по мере роста спроса, если таковой появится. А у мелких конкурентов, пытающихся сбить цены, монополисты выкупают кизил сами и тут же продают по завышенной цене.

А спрос появится. Существует такой фактор, о котором я обмолвился в предыдущей статье - психологический фактор отставания от рынка. По-простому это звучит приблизительно так: "Я не купил, когда мне казалось что дорого, но цена растёт и может вырасти ещё выше, значит пора покупать, пока цена не стала совсем высокой". Так и появляются покупатели, отставшие от рынка. На низколиквидном рынке такое может и не сработать, но на рынках с высокой ликвидностью срабатывает запросто.

Очень хороший пример манипулирования ценами, который я уже не раз приводил в обзорах, это рост евро в декабре 2008 года. В тот момент я прекрасно видел, как и многие другие, что предпосылок для роста нет, их и не было. Было массовое психологическое давление через прессу о грядущем восстановлении при одновременном росте евро ни на чём. Фактор отставания сработал, покупатели подхватили посыл и поддержали растущий рынок. Но первоначальный рост спровоцировали маркетмейкеры. Две тысячи пунктов за две недели - это надо было постараться. Такие манипуляции случаются редко, очень редко, и только с согласия регуляторов. В противном случае подобные действия наказываются. Никто не ходит за вашими стопами. Просто кто-то их не там выставляет.

Ну и последнее. Была вот такая реплика: "... нужно знать, что на любом рынке, и это можно видеть в любом «стакане», мы можем видеть только предложение. Спрос формируется только в момент удовлетворения предложения, которое и есть заявки выставленные на рынке". Это настолько скользкая тема, что я её и касаться не хотел, но придётся. Маркс писал, что «спрос определяет предложение и наоборот предложение определяет спрос…». Защитники первичности предложения ставят вопрос ребром: "На что был бы спрос, если бы не появился товар, который предлагают?". Защитники первичности спроса утверждают: "Но сотни товаров существуют уже сотни веков, теперь рынок этих товаров регулируется только спросом". Я согласен со вторым утверждением. Валютный рынок форекс обладает громадным резервом самого ликвидного товара, который существует уже тысячи лет, на каждом углу только одно предложение, но работу рынка определяет спрос. Нет спроса - рынок попадает в болото.

и еще очень много по этой теме написано вот тут http://www.mql5.com/ru/forum/12342
Да - пока что вопрос - как формирует коты Currenex - остается открытым (пока еще не совсем разобрался во всех хитросплетениях HFT)
Аватар пользователя
Lexuz77

      Автор темы

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКАЧКИ КОТИРОВОК с ДУКАС (99,9%)

Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщение spezdetal2006 » 29 дек 2013, 21:26

Все мы знаем, что хорошая оптимизация экспертов( и не только) возможна только на приличных не дырявых, как старые колготки, котировках :D Проводя перед Новым Годом чистку авгиевофорексовых конюшен обнаружил програмульку (можно называть просто Мулькой :hi_hi_hi: ..) которая берёт на себя труд закачивать котиры с Дукаса. А он у нас по этой части в авторитете! По утверждению знающих людей котировки у него с реала и их целостность составляет 99,9 %. Вот оно "неземное счщастье", ведущее к немыслимым олигархическим богатствам! :rofl:
В архиве всё есть. Сама программа. Подробнейшая инструкция с картинками и даже МТ от Альпари.
ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ МОИМ СКРОМНЫМ НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ!!
СЧАСТЬЯ ВАМ, ЛЮБВИ и УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ!! :danser:

Ссылка: http://martinhost.ru/download.php?file=9d011519b158b697fd3f7fdba566cb7b
Аватар пользователя
spezdetal2006
.
.
Сообщений: 154
Возраст: 52
Зарегистрирован: 61 месяцев и 12 дней
Откуда: Москва
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 109 раз.
Имя: Леонид
Пункты репутации: 5
Ученик трейдера

Как получить Качество моделирования 99% в Тестере Стратегий

Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщение SVG » 30 дек 2013, 02:05

Перенес из темы MetaTrader 4 Терминал
Как получить качество моделирования 99% в тестере стратегий Metatrader 4

Качаем установочный файл отсюда http://tickstory.com/ (тиковая история от Дукаса)
Хелп читаем здесь http://www.tickstory.com/help/tickstorylite/
Видео по установке смотрим здесь
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 62 месяцев и 20 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщение Kordan » 12 авг 2014, 00:30

Ну ни в какую не получается запустить тестер на длительном периоде по факу http://ea-signal.com/optimizaciya-99/ . :zvezochki:
Мне уже и не до 99%, хотя бы свои 90 взять.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2451
Возраст: 49
Зарегистрирован: 63 месяцев и 28 дней
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщение Zaaartu » 12 авг 2014, 17:23

Kordan писал(а):

Ну ни в какую не получается запустить тестер на длительном периоде по факу http://ea-signal.com/optimizaciya-99/

Что значит на длительном периоде? Через тикстори лайт с 99% котировками не получится тестировать более чем за 2-2.5 года. Не вдавался по доскональные изыскания, но подозреваю это связано с ограничением мт4 на работу с файлами более 4гб (или 2гб, точно уже не помню). А Файлы истории 99 за больший чем 2-2.5 года период получаются как раз больше.
Kordan писал(а):

Мне уже и не до 99%, хотя бы свои 90 взять.

Интересно, а зачем и для 99 и для 90 использовать один и тотже терминал? Сделай 2 терминала и проблем не будет.
:wizard: "Еще не волшебник, но уже лечусь" :psih:
Аватар пользователя
Zaaartu
White Pirate
White Pirate
Сообщений: 1394
Возраст: 27
Зарегистрирован: 62 месяцев и 10 дней
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 837 раз.
Имя: Михаил
Пункты репутации: 37
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщение Lexuz77 » 12 авг 2014, 20:35

Блин, и охото вам вот заморачиватся этим тестированием (99%)? Какой в нем смысл? Я много потратил времени на данные тестирования, и пришел к выводу - что все это бред,ибо есть один момент, который нельзя учесть ни в одном тестере с любыми котировками - это ИСПОЛНЕНИЕ (точнее время исполнения и проскальзывание). Исполнение у каждого брокера свое и очень сильно отличается - особенно при типе исполнения маркет экзекьюшн. При инстанте - тоже не все радужно - мы не получаем проскальзований, но можем получить реквот, что аналогично проскальзованию (при переоткрытии ордера). И буть у вас в тестере хоть 100500% точность - в реале все будет по другому - причем может быть кардинально, особенно если ордер попадает на новости. (блин - как посмотришь в тестере как какая нить сова "облизывает" ордерами новостную свечку - даже смешно становится :)) - как все это далеко от реальности)
Последний раз редактировалось Lexuz77 12 авг 2014, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Lexuz77

      Автор темы

Kотировки

Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщение Kordan » 12 авг 2014, 23:03

Я согласен, мне тоже не нужно 99%. В общем мне так и не удалось в полной мере обуздать эту Tickstory. Очередной раз экспортировал котировки в терминал, в тестере кажет n\a.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2451
Возраст: 49
Зарегистрирован: 63 месяцев и 28 дней
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Kотировки

Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщение forwardkiko » 17 апр 2016, 23:05

http://forexva.ru/import-kotirovok-iz-metatrader5-v-metatrader4/
http://jonxxx.me/13-metatrader/17-import-minutnykh-kotirovok-dukascopy-v-metatrader-4

mt5 скачиваю котиры м1
импортирую в мт4(доступ в сеть закрыт фаером)
конвертирую во все таймфреймы
качество 90%

если как моим совам тестируемым нужна история то запускаю например мувинг эксперт с большим периодом
потом fxt только чтение качество получается n/a но проверял показатели мдентичны
Аватар пользователя
forwardkiko
.
.
Сообщений: 373
Возраст: 42
Зарегистрирован: 43 месяцев и 5 дней
Откуда: Беларусь г. Гомель
Национальный флаг:
Belarus
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 91 раз.
Имя: Игорь
Пункты репутации: 5
Ученик трейдера


Вернуться в Программное обеспечение



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron