Имя пользователя:

Пароль:



обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Достойна ли внимания эта самонастраиваемая стратегия?

Да
18
86%
Нет
3
14%
 
Всего голосов : 21

Подписчиков: lbh

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение Domosed » 18 мар 2013, 20:59

Всем привет!
В данной ветке я хотел бы собрать людей, которые могут поддержать и развить идею создания и построения алгоритма самонастраиваемой системы.
Для понимания логики моей мысли, я хочу провести параллель принципа работы автомобильного генератора: когда мы с помощью аккумулятора создаём первичное возбуждение, а потом поддерживая вращение у нас происходит генерация энергии и аккумулятор уже больше не нужен, его можно отключить. Применительно к форексу:
- в качестве первичной энергии возбуждения я вижу минимально-достаточный стартовый депозит
- в качестве энергии вращения вижу движение цены
- в качестве стабилизирующего элемента (у генератора - реле-регулятор), для форекса это элементы обратной связи.
К элементам обратной связи я отношу выявленные и описанные связи, в которых при изменении одного параметра происходит изменение зависимого параметра в противоположном направлении. (у генератора, чем больше происходит генерация в обмотке, тем меньше реле-регулятор подаёт напряжение на возбуждение и в определённый момент происходит уравновешивание (стабилизация) и система живёт, работая сбалансировано не зависимо от оборотов вращения). Именно через такие элементы обратной связи я и предлагаю сбалансировать торговую систему для форекса, которая после запуска будет самостоятельно следить за собой не позволяя уходить в глубокие просадки и затухания (затухание - это уже смерть депозиту).
Простейший пример обратных связей для форекс: серия ордеров в бай и противоположная серия в сел, при разном кол-ве ордеров в сериях, при движении цены наша система будет выходить из равновесия и у нас начнёт к примеру падать уровень свободных средств. Система, видя отклонения по данному параметру, будет давать команду на элементы логики и управления (логика анализирует уровень отклонения) и принимает решение направленное на выравнивание (приведению системы к балансу с учётом заложенных отклонений). И так всё по кругу: движение цены выводит из состояния равновесия нашу систему, а система (исходя из настроек) стремится этому противостоять и уравновесить сама себя.
Способов приведения системы к равновесию может быть много: изменение лотности (увеличение лотов по тренду, уменьшение лотов против тренда, изменение профитов, изменение дискретности лотов как по шагу, так и по объёму, приближение одних профитов, удаление других, частичное перекрытие и т.д.). Чем больше элементов будут завязаны на обратные связи, тем гибче и подстраиваемей будет данная система. В идеале можно будет дойти до стадии, когда у нас в настройках практически будут отсутствовать фиксированные величины, они будут все динамически связанны между собой. И сов написанный по такому алгоритму сможет сам определять и выставлять профиты, определять р-р лота, шаг его выставления и т.д. поддерживая при этом критические переменные в заданных параметрах, стремясь привести систему к равновесию.
Вот такая, может и слегка фантастическая идейка меня уже давно мучает. Не спешите её хоронить прямо со старта, лучше попытайтесь задуматься и предложить развитие этой мысли, результат может быть просто бомба. Просто действия которые, кажутся абсурдными с точки зрения человека-трейдера, для торгового робота могут быть оправданы, т.к он будет анализировать сразу множество переменных и изменять их ДИНАМИЧЕСКИ, человек не в состоянии в короткие временные интервалы принимать множество правильных и взвешенных решений. История знает множество примеров, когда с первого взгляда бредовые и не жизнеспособные идеи потом воплощались и имели успех. При общей активности и заинтересованности я верю в достижение успеха, теоретически эта идея имеет все основания к развитию и реализации, но труда может потребовать кучу.
При попытках реализации данной идеи прошу сразу исключить любые индикаторы (они хоть разочек, но вставят нас). Модель и логика должны строиться только на математике, за аксиому принимая "теорию хаоса", когда цена может пойти в любой момент времени, в любом направлении и на любое расстояние, и наша система должна успеть подстроиться и выжить при этом, сформировав ещё и прибыль.
Жду Вашей реакции на предложение и надеюсь на развитие темы.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение Kordan » 18 мар 2013, 21:18

Давай сюда ссылку, где ты уже начал вести беседу с cmillionом по этой теме. Людям интересно будет почитать. Не плохо было бы посмотреть на структурную схему данной стратегии.

Выскажу опасение по системе. Не будет ли она похожа на качели, т.е. мы будем все время пытаться схватить рынок за хвост, гоняясь за ним, наращивая объем открытых ордеров? Именно так и работает регулятор напряжения в автомобиле, он имеет запаздывающее противодействие в зависимости от входящего воздействия на него. Нам же нужно обмануть рынок и пойти к нему наперерез, но не в догонку.

PS Хочу предупредить, готовые продукты с нашего форума не разрешается выкладывать на сторонних ресурсах. Приветствуется, наоборот, любая полезная информация с любых ресурсов приносится сюда, разрешены ссылки на любые форумы.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщение Domosed » 18 мар 2013, 22:18

Kordan писал(а):

Давай сюда ссылку, где ты уже начал вести беседу с cmillionом по этой теме.
Похоже здесь мы начинали общаться
Но я так думаю, что в качелях, болванке cm-Gread Domosedka и многих других будет отсутствовать главная составляющая, отсутствие ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Без неё система уйдёт в разнос. И одной обратной связи будет маловато.

Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Неконтролируемое наращивание ордеров и есть разнос, но это надо использовать. О чём это говорит? Это значит, что система легко возбуждается и у неё есть высокий потенциал, а нам надо направить усилия в нужный момент и в необходимом кол-ве приглушить эту систему. Путём обратной связи система должна понять и выдать разностный сигнал. Как вариант (с лёту) напрашивается разностная составляющая с графика (при тестировании). Чем больше у нас расходятся линии, тем сильнее рас балансировка. Сигнал идёт на управление лотностью (это самый приметив для модели) и у нас уже будет прогресс. Данный логический блок приобретёт завершённость и оно уже начнёт оживать.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщение Pyyx » 18 мар 2013, 23:02

Такая система управления хороша, когда у тебя есть система, с хотя-бы приближённой вероятностью математического описания объекта управления.Это я знаю точно, так как работаю инженером АСУ ТП и каждый день занимаюсь математическими расчётами и программированием функций управления для регуляторов любых типов, для технологических проектов.
А описать математически движение цены, не могут даже лучшие умы мира, а мы и подавно не сможем. :D
Вывод:
- Не зная вероятностное математическое описание функций управления (в нашем случаи движение цены), мы не можем математически или программно описать объект управления (в нашем случаи самонастраивающейся системы). И в результате получим систему постоянно входящую в резонанс.
:ugeek:
Правильного выбора в реальности не существует — есть только сделанный выбор и его последствия.

обсуждение и создание самонастраиваемой системы
Аватар пользователя
Pyyx
.
.
Сообщений: 950
Возраст: 36
Зарегистрирован: 64 месяцев и 10 дней
Откуда: Планета Земля
Национальный флаг:
Belarus
Благодарил (а): 331 раз.
Поблагодарили: 545 раз.
Имя: Сергей
Пункты репутации: 21
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщение Domosed » 18 мар 2013, 23:22

Pyyx писал(а):

описать математически движение цены

А зачем нам описывать ф-ю движения? Она меняется произвольно, а система считывает разностные показатели с контролируемых параметров и вносит изменения (динамически) в работающий алгоритм. На примере генератора: вы же не описываете функцией частоту вращения, но реле-регулятор постоянно (динамически) вносит изменения в обмотку возбуждения и на выходе получаем стабильное напряжение с заданным отклонением на нестабильность. Здесь должен работать аналогичный принцип.

Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
А на счёт цены, то нам достаточно предвидеть её движение на незначительном участке, для просчёта возможных исходов и соответственно выставления ближайших отложек и в критических ситуациях возможно ещё каких либо действий (при наступлении события).
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщение Kordan » 18 мар 2013, 23:41

Domosed писал(а):

На примере генератора: вы же не описываете функцией частоту вращения, но реле-регулятор постоянно (динамически) вносит изменения в обмотку возбуждения и на выходе получаем стабильное напряжение с заданным отклонением на нестабильность.

Почему же не описываем.
Рассмотрим стабилизатор вращения двигателя. Частота вращения, которое меняется в зависимости от нагрузки на валу - это определенное плавающее число, которое подается на вход электронного регулятора, регулятор же на выходе выдает сигнал на обмотку возбуждения двигателя, которая гасит или добавляет обороты, в зависимости от механической заторможенности вала двигателя. Но в любом случае, система обратной связи запаздывает от воздействия на нее, ей нужно время, чтобы обработать и выдать на выходе противодействующий сигнал соответствующей величины.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщение Domosed » 18 мар 2013, 23:55

Kordan писал(а):

Рассмотрим стабилизатор вращения двигателя.


Давайте не будем путать двигатель и генератор. Это устройства с абсолютно противоположными функциями (задачами), хотя схожи по устройству. Но процессы там происходят разные.

Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
У генератора нет анализа оборотов. там анализируется только напряжение, а крутить можно как быстро, так и медленно, на выходе будет одинаково. Но есть точка срыва генерации, а у нас это точка обнуления или ещё правильней брать за условный ноль - ноль по свободным средствам (когда у нас пропадёт возможность открывать новые ордера). Это критическая точка.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщение amber631 » 19 мар 2013, 00:07

ну вот )

идеи математика все равно будоражат умы, )

как я говорил ранее, вход не проблема, проблема - выход )

по моему перекрытия + локирование (полное или с перегибами в меньшую или большую сторону) самый оптимальный способ, главное найти их пропорции или менять пропорции динамически в зависимости от скорости изменения цены
обсуждение и создание самонастраиваемой системы обсуждение и создание самонастраиваемой системы
Аватар пользователя
amber631
.
.
Сообщений: 214
Возраст: 43
Зарегистрирован: 63 месяцев и 15 дней
Откуда: Ireland
Национальный флаг:
Ireland
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Влад
Пункты репутации: 9
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщение Domosed » 19 мар 2013, 00:17

amber631 писал(а):

по моему перекрытия + локирование (полное или с перегибами в меньшую или большую сторону) самый оптимальный способ, главное найти их пропорции


В упрощённой модели так и будет!!!! Но при наличии обратных связей (даже одной уже будет заметно) за вас пропорцию будет регулировать совик. Вот уже мы и приходим к справедливости суждения.
А аналогичные принципы заложены и в куче полупроводниковых устройств, которые стоят в цепях управления. В них жёстко вшиваются зависимости (линейные, логарифмические и пр.) и они при поступлении сигнала меняют свои х-ки с учётом дискретизации. Здесь полная аналогия. Нам только надо предвидеть разумный минимальный депо.

Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Я верю, что математика + творчество и разумная фантазия могут побороть форекс. Надо включить мозг, а не кричать, как на мт-5 : давай уже тестить, на какой паре и т.д. Вначале надо родить законченный продукт. А если тестить болванку, то надо понимать, что мы хотим с неё увидеть.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщение Kordan » 19 мар 2013, 00:49

Так. Ждем веское слово amber631 :D .
А у меня тогда такой вопрос. Стабилизатор вращения двигателя - это законченное устройство и генератор постоянного стабилизированного тока - тоже законченное устройство. Почему тогда рынок должен быть похож на второе устройство, а не на первое? В обоих присутствуют обратные связи с запаздыванием, причем это отрицательные ОС. Есть еще одно электронное устройство, только уже с положительной ОС - это генератор последовательности электрических сигналов. Это нестабильное резонансное устройство, находящееся в самовозбужденном состоянии, стабилизировать частоту которого можно только с помощью "кувалды" - кварца, жесткой стабильной константы. Во понесло-то умников. :D Так может использовать эти различные устройства в зависимости от различных условий, чтобы подловить рынок?

Давайте может ближе к графикам перейдем или хотя бы к блок-схеме, чтобы хоть как-то конкретизировать задачу.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщение Domosed » 19 мар 2013, 00:57

менять пропорции динамически в зависимости от скорости изменения цены
Менять от скорости, это уже слегка второстепенный (не первоочередной к-т), хотя и на счёт него есть мысли, на основании него можно будет корректировать зависимость (закон изменения) коррекции основных к-в. Самый главный к-т, я считаю это следить (снимать разностные данные с уровней : баланс, средства и условный ноль). Три точки будут работать, как "переменное сопротивление", выдавая нам постоянно ОЧЕНЬ нужный сигнал для обратной связи.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщение Kordan » 19 мар 2013, 01:06

А давай сюда сов от cmillionа, может от него отталкиваться будем?

Сов закрытый поэтому даю ссылку на пост, где он выложен.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщение Domosed » 19 мар 2013, 01:10

Стабилизатор вращения двигателя
это элемент системы, в цепи обратной связи, а стабилизированный двигатель это уже будет замкнутая через обратную связь (регулятор) с-ма. Генератор - аналогия. Но генератору мы прикладываем силу и снимаем энергию, а движок наоборот (приложили энергию, взяли силу).
Без обратной связи нельзя ни в одной системе добиться баланса (стабильности). Регуляция во всех тех. изделиях (подавляющее большинство) происходит по обратным цепям. Это многолетняя практика. Стелс у буржуев чуть не похоронили из-за прощётов с соблюдением баланса, но как только компы и проги позволили им это сделать, то все офигели. Плюс там в том, что они не стабильную аэродинамику смогли обуздать, поэтому у него появились офигенные возможности по маневренности. Так и здесь, если мы обуздаем с-му, выхлоп будет бомбовский.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщение amber631 » 19 мар 2013, 01:16

Kordan писал(а):

Так. Ждем веское слово amber631 :D .

да какое там веское, так мысли вслух да и только,
а если чесно господа гусары

.. , давайте ближе к форексу, а то я читаю, и думаю... я на форуме теоретической механики, сопромата, или теории электрических цепей в самодвижущихся управляемых повозках ))))


я например в данный момент думаю что последняя интегра лола 373 является более чем законченым продуктом который надо настроить , чем щас и занимаююсь, используя свой упрощенный фильтр и очень специфический сет

пока не прийду к соотношению профита к просадке 10 к 1 не успокоюсь ))) пока что 5 к 1 без проблем, про сливы уже давно как забыл
Последний раз редактировалось amber631 19 мар 2013, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
обсуждение и создание самонастраиваемой системы обсуждение и создание самонастраиваемой системы
Аватар пользователя
amber631
.
.
Сообщений: 214
Возраст: 43
Зарегистрирован: 63 месяцев и 15 дней
Откуда: Ireland
Национальный флаг:
Ireland
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Влад
Пункты репутации: 9
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщение Domosed » 19 мар 2013, 01:25

думаю что последняя интегра лола 373 является более чем законченым продуктом который надо настроить

Может вы и правы, вы через фильтр создали получается обратную связь. Это тогда будет аналог моих предложений. Фильтр выдаёт вам сигнал (но если он на индюке, то может настать момент, когда он ошибётся, а индюк обязательно ошибётся). А разностные сигналы не ошибаются, там всё чётко. Если он есть, то это железно и величина у него чётко привязана к ситуации.

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
давайте ближе к форексу

Давайте брать любую болванку (с возможностью открытия разнонаправленных ордеров). Возмите аналог cm-Gread Domosedka с мт-5, там осталось ввести к-т на понижение и связать обратной связью, ВСЁ. Упрощённая модель готова.
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщение Kordan » 19 мар 2013, 01:41

Domosed писал(а):

Давайте брать любую болванку (с возможностью открытия разнонаправленных ордеров)

А если например взять интегру? В ней сразу открывается замок из первых ордеров. Тогда получается к ней надо сделать систему расчета для открытия очередных колен? Так она обычный односторонний мартин. Пока я не понял, нужно на бумаге рисовать.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщение amber631 » 19 мар 2013, 02:08

ну у интегры есть и система колен и система перекрытия и система локирования, в общем все что необходимо )
может я не прав ?
Последний раз редактировалось amber631 19 мар 2013, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
обсуждение и создание самонастраиваемой системы обсуждение и создание самонастраиваемой системы
Аватар пользователя
amber631
.
.
Сообщений: 214
Возраст: 43
Зарегистрирован: 63 месяцев и 15 дней
Откуда: Ireland
Национальный флаг:
Ireland
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Влад
Пункты репутации: 9
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщение Domosed » 19 мар 2013, 02:12

Kordan писал(а):

А если например взять интегру?

может, я не знаю алгоритм её. Но по моей логике надо обеспечить как минимум ряд условий:
1. после прирощения N-го ордера в просевшей серии, ордер открываемый по тренду расчитывается через к-т, который находится в зависимости от суммы ордеров просевшей серии, назовём его К- повышения.
2. после наступления события (для эксперимента можно взять жёстко: предлагаю половина расстояния между профитом просевшей серии и уровнем максимального ордера в этой серии), с этого события начинает включаться К- понижения (отсечка по данному к-ту это сработка профита просевшей серии или возврат цены ниже средней точки.
3. обратная связь. Её желательно взять как разностную (блин мозг заклинило, ну графики притестировании, идут в низ - увеличиваем к-т повышения в трендовой серии, графики сходятся (идут на верх) изменяется к-т понижения (усиливается понижение лота в трендовой серии)
В общих чертах вроде так. Главное что бы они все связались к-ми.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
У нас в переменных настройках должны появиться дополнительно:
1. N - номер ордера нсчиная с которого включается к-т повышения
2. к-т повышения
3. к-т понижения
4. к-т обратной связи

Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Для лучшего понятия начальной стадии работы (согласно моей логики, 1. N - номер ордера нсчиная с которого включается к-т повышения 2. к-т повышения) понаблюдайте за формированием числовых рядов (лотность) в совах cm-Gread Domosedka или RealForexClient2. Они похожи по начальной фазе работы (в них только разные к-ты по закону изменения), но в них нет понижения и обратной связи.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Скажите, понятно объяснил ?
Аватар пользователя
Domosed

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщение 2hah » 19 мар 2013, 07:03

идея вовсе не бредовая, сам к этому же пришел.
обратная связь через лотность, информация об ордерах хранится в массиве, частичное/полное (просевшие ордера дробятся на минимальные лоты; перекрыли один ордер - идем к следующему) закрытие просевших ордеров
даже какая-никакая блок схема есть, но вероятность резонанса пугает- депо ведь не резиновое!
Аватар пользователя
2hah

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщение Kordan » 19 мар 2013, 07:31

2hah писал(а):

идея вовсе не бредовая, сам к этому же пришел.

Да, только хотелось бы уже вести разговор ближе к теме. От механики перейти к форексу. Думаю пора начинать выводить формулу хотя бы для одного к-та.

Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
2hah писал(а):

...но вероятность резонанса пугает

А резонанс тоже лечится обратной связью. :D Например с помощью датчика детонации в двигателе уменьшаем подачу топлива.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2452
Возраст: 49
Зарегистрирован: 65 месяцев и 3 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

След.

Вернуться в Авторские ТС



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron