Имя пользователя:

Пароль:



обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Достойна ли внимания эта самонастраиваемая стратегия?

Да
18
86%
Нет
3
14%
 
Всего голосов : 21

Подписчиков: lbh

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 28 апр 2013, 06:29

Хотелось бы сформулировать задачу в более общем виде, тем не менее не скатываясь к теории Хаоса и искусственному интеллекту. Сформулировать задачу, которая бы была понятна не только на уровне электротехники , а ближе к форексу. С другой стороны сторонники той или иной торговой системы могли бы наполнить это описание своим содержанием.
Не претендуя на истину в последней инстанции привожу возможный вариант блок схемы такой системы.
Наша задача: построить советник, который должен получать прибыль от торговли на рынке, который существует по вероятностным законам. При этом, распределение вероятности не поддается известным законам.
Чем мы располагаем, что бы выполнить поставленную цель:
1. Мы можем задать в параметрах определенные ограничения (упрощения) модели поведения рынка. Например- выбор одной или больше валютных пар для торговли, пределы размера желаемой прибыли в зависимости от времени торговли, блок схему алгоритма советника, виды трейлинга в зависимости от состояния прибыли , другие параметры конкретной торговой системы, итд
2. Мы можем заложить в советник определенный набор входных воздействий с целью упреждения последствий отклонений в выходных параметрах от заданных целей: открытие новых позиций , закрытие старых в зависимости от значения показателей обратной связи, варианты изменения размеров риска открываемых позиций (лотов), настройка на вариант трейлинга по конкретным позициям.
3. В блоке анализа состояния работы нашего советника мы можем контролировать с помощью оценочных параметров состояние выполнения поставленных целей по достижению прибыли, статистику его работы . Набор параметров контроля должен позволять советнику на входе выбрать правильный набор воздействий на советник в зависимости от того, что мы имеем на выходе.
Все вышеописанное будет иметь конкретное звучание в зависимости от торговой стратегии, закладываемой в советник. Одно дело делать СТС на базе алгоритма Интегры, другое на базе какой то совершенно другой торговой системы, не работающей с замками.

Сообщение добавлено... спустя 8 минут 14 секунд:
Алгоритм такого советника должен строиться блоками (функциями) благо язык MQL это позволяет, с тем, что бы самонастраивание не было задано в жестком , монолитном коде советника, который не возможно ни менять ни настраивать никому кроме автора.
Кроме того, наверное целесообразно использовать при кодировании метод "Таблиц решений". Он как раз и позволяет делать алгоритмы, основанные на переборе возможных вариантов принятия решений. Этот метод используется в шахматных движках, которые сегодня благополучно победили человека. Таблицы решений легко дополняются и их удобно кодировать.

Сообщение добавлено... спустя 3 минуты 27 секунд:
В чем я вижу проблему: во первых самое сложное - в наполнении этой схемы формализованными правилами на языке понятным MQL4. Во вторых очень важно не строить сложный космический корабль, есть опасения что код советника в этом случае будет запредельным. Все должно быть без излишеств и четко формализовано.

Сообщение добавлено... спустя 33 минуты 6 секунд:
Вообще то каждый из нас уже давно использует идеи самонастраиваемой системы особо не задумываясь над этим. Поэтому сказать, что это что то принципиально новое нельзя. Просто , если делать такую систему в комплексе , а не отдельные элементы, то такой подход может дать эффект но только тогда, когда решения саморегулирования хорошо продуманы по конкретным вариантам решений...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 57 месяцев и 14 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщение 0xFX » 28 апр 2013, 09:27

sergej615 писал(а):

Привет всем участникам форума. Я был поражен совпадением моих размышлений и вашей темы. Для начала предлагаю дать название само настраиваемой системы, моё предложение - Хамелеон (синоним приспосабливаемости)

Присоединюсь к теме,.. вот даже набросок есть , описание алгоритма в коде есть.
Как вариант думаю нужно рассматривать банковский алгоритм
работы о обьемами,. те. принцип сложно банковских процентов. Закрытие и прибыли и убытков не полностью а частями. Как зарабатывают это ростовщики
когда дают кредит на 5 лет.? под 20% годовых. По сумме все сходиться, что получено и что отдано.. Но мало кто считает что вся хитрость состоит именно в частях ,. те платежах которые отдаются каждый месяц. И получается проценты платятся за ту часть которая уже отдана обратно. и в итоге уже не 20% а 200%-) ну это я так на вскидку говорю..
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось 0xFX 28 апр 2013, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
0xFX

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщение senchakv » 01 май 2013, 01:09

Чтобы система могла самонастраиваться (грубо говоря подбирать оптимальные параметры и принимать решения), алгоритм должен учитывать:
- импульс движения (интенсивность);
- волатильность (общий рейндж цены).

Чтобы уйти от внешних настраиваемых констант, можно учитывать отклонение от предыдущей "нормы" в %.

Импульс - изменение цены от средних значений по времени.

Мной когда-то был придуман способ анализа, который, я думаю, можно будет внести сюда. Установка трёх тестовых ордеров с минимальным объемом.
Т.е. вот так примерно: Первый, селл бай одновременно, прошли шаг вверх - бай таким же объемом, вниз - селл. Допустим второй ордер селл, прошли вверх шаг - бай, вниз - селл.
Получится в итоге набор точек. По трем тестовым ордерам можно отлично отслеживать именно импульс движения, его направление, наличие тренда/флета, временные диапазоны открытия. А этих четырех параметров уже вполне достаточно для автонастройки любой системы.
Аватар пользователя
senchakv

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщение serdon » 01 май 2013, 10:16

senchakv писал(а):

Чтобы система могла самонастраиваться (грубо говоря подбирать оптимальные параметры и принимать решения), алгоритм должен учитывать:
- импульс движения (интенсивность)...


FX Pro Bot - советник, основанный на оценке ускорения при сложном движении цены.
Принцип простой - если цена достигла определенного ускорения, то не сразу остановится и достанет до Take Profit.
Оптимизирован для пар XAUUSD, EURDUSD, USDCHF на таймфрейме m15.
В принципе может работать с любой трендовой парой.
Использует Market Execution (ECN) для ордеров.
Lot - размер фиксированного лота.
LotFor1000 - размер лота для 1000 единиц, если равно 0, то советник торгует вышеуказанным фиксированным лотом.
TP - коэффициент Take Profit.
SL - коэффициент Stop Loss.
AccL - величина ускорения.
Favg - количество баров для рассчета быстрого относительного движения цены.
Offs - смещение в барах для поправки величины ускорения (опережения).
Savg - количество баров для рассчета медленного относительного движения цены.
SLTP - количество баров для рассчета динамических Stop Loss и Take Profit.
Comm – комментарий к ордерам, открываемым экспертом.
Magic - параметр, необходимый советнику, чтобы отличать открытые им позиции от позиций, открытых другими советниками, либо вручную.
Slippage — допустимое проскальзывание (в пунктах).


Сообщение добавлено... спустя 2 часа 56 минут 47 секунд:
SpeedTick - индикатор отображает ниже графика цены тиковый график. Кроме этого, на графике цены высвечивается средняя скорость цены за последние 30 тиков (определяется параметром TickPer).
Если скорость превышает значение 2 (параметр Speed), то индикатор издает предупреждающий звук (определяется параметром SoundTrnd). При снижении скорости до нуля индикатор также издает звук (SoundStop), предупреждающий о начале отката после резкого движения.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось serdon 01 май 2013, 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватар пользователя
serdon
.
.
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 64 месяцев и 20 дней
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщение lbh » 07 май 2013, 18:07

тема интересна сама по себе, над аналогичными системами бъются многие.
НО, комментарии , удивляют.

Хотим торговать, а как незнаем, и рынок изучать, и анализ делать ....

все можно сделать, вопрос только в том хорошо или плохо сделать.
Теория вероятности одна из наук, которая успешно используется в торговле на рынке ценных бумаг.

Есть реальные идеи, какая разница, жёстко зашитый алгоритм или самонастраивающийся,
у нас уже есть хороший продвинутый и красиво работающий советник: INTEGRA (!!!)
(P.S. последняя версия (Integra_v2.8.7_DuoMulti_1.12) от super65

Вот в неё и можно "впихивать" различные блоки (программные )
с самонастраиванием (н.п. по TREND, Volume и др. параметрам)
или просто добавить сетку LimitOrder (если это кому-то нравится),
и, будет готовай продукт в "одной упаковке"
и, ненадо "изобретать велосипед"

Знание теории вероятности (основных направлений) неговорит о том, что они все подряд соответствуют соответствующим законам финансового рынка. Это надо понимать и по возможности приспосабливать и реализовывать в конкретном программном коде (н.п.дополнительный программный блок в Integra)

Строить новый советник, с "НУЛЯ" невижу необходимости !!!
Совершенствовать , модернизировать, делать "неутопаемым" то что уже есть и работает:
ДА, ЭТО ИНТЕРЕСНО !!!

Много напИсал, но это не критика, а желание сделать больше, и переключить мышления (некоторых) в правильном направлении.
Желаю всем успехов в торговле!!!
торгую CFD (DAX, Nasdaq, DOW, SP500, BOCUSD(нефть)), Forex: EUR/USD, EUR/JPY
Аватар пользователя
lbh
.
.
Сообщений: 261
Зарегистрирован: 62 месяцев и 1 день
Откуда: Germany, Frankfurt/M
Национальный флаг:
Germany
Благодарил (а): 176 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Имя: lbh
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщение leshiy » 24 июл 2013, 19:07

Domosed писал(а):

У нас в переменных настройках должны появиться дополнительно:
1. N - номер ордера нсчиная с которого включается к-т повышения
2. к-т повышения
3. к-т понижения
4. к-т обратной связи

Что-то затихла опять тема. Вставлю свои пять копеек)) Может я и не прав, но я реализовывал эти изменения через один коэффициент. Назвал его коэфф хеджирования. Включается он при наборе определенного объема в просевшей серии, и влияет на размер локовых ордеров. И если в результате перекрытий ордеров
объем снижается, то и размер локовых ордеров уменьшается, и в итоге приходит к начальному размеру. Если объем продолжает расти, то и размер локовых растет. Мне очень нравится как это работает - иллюзия самонастройки присутствует. :D
Аватар пользователя
leshiy

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщение leshiy » 25 июл 2013, 09:53

Strelok писал(а):

leshiy писал(а):

иллюзия самонастройки присутствует


А где сам измененный сов, что можно потестировать для дальнейшего обсуждения?

Так здесь и не было никакого сова)) Велись только разговоры о том, что неплохо бы сделать так то и так то))
Это я делал в своем сове, но он еще сыроват .
Аватар пользователя
leshiy

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщение SNAIKE » 28 июл 2013, 05:25

Может тут будет полезна данная статейка
http://www.mql5.com/ru/articles/334
Аватар пользователя
SNAIKE

      Автор темы

обсуждение и создание самонастраиваемой системы

Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщение Lexuz77 » 06 окт 2013, 09:45

А вот еще один вариант http://www.mql5.com/ru/articles/283 Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге
Аватар пользователя
Lexuz77

      Автор темы

Пред.

Вернуться в Авторские ТС



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron