Имя пользователя:

Пароль:



Объявления
Поздравляем
kostya_onishenko

Теория сопровождения позиций

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 22 май 2013, 14:03

Хотелось бы здесь выкладывать материалы по сопровождению открытых позиций. Сюда могут входить вопросы размещения СЛ, ТП, траления, частичного закрытия, замена СЛ на локи и принципы их развода итд итп.
Нашел интересную статью по исследованию вопроса частичного закрытия позиций.
Привожу краткое свое изложение здесь. Полностью статья по ссылке http://compilator.ru/chastichnoe-zakrytie-pozicii.html

1.jpg

При входе в позицию сразу выставляются ордера на выход по стопу и профиту. Дальше остается только сидеть и ждать, что сработает раньше. В данном примере мишень выставлена в 6 раз больше риска. При срабатывании стопа в точке 1 на графике мы теряем 1 риск, при срабатывании профита в точке 2 - выигрываем сумму в 6 раз больше риска. Это самый простой вариант выхода.

Вот сколько в рисках будет потеряно или выиграно в каждой точке рис. 2 :

1: -1 - 1 - 1 = –3
2: 3 - 1 - 1 = 1
3: 3 + 5 - 1 = 7
4: 3 + 5 + 6 = 14

1.jpg


Мне понятно, почему на рисунке автор предлагает начинать частичное закрытие с уровня 3R: в этом случае мы всегда остаемся в прибыли +1R, если цена развернулась и достигла уровня СЛ.
Теперь можно на примере любого советника протестировать выгодно ли частичное закрытие по нарисованной схеме или необходимо придумать другую, более выгодную схему. Что я и попытаюсь сделать на основе какого то своего советника.

Еще один важный для меня вопрос тесно связанный с частичным закрытием это- размер СЛ...
Много чего написано по нему, но толком нигде нет увязки его с управлением риском в каждой сделке. Если не выравнивать риск с помощью лота от различного размера СЛ то мы будем иметь в каждой сделке различные по величине убытки. Это , на мой взгляд, прямой путь к сливу любого депозита...
Не выход делать всегда одинаковый размер СЛ , потому что это не соответствует динамике рынка.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AlexandrK 22 май 2013, 15:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение Kordan » 22 май 2013, 14:15

Вот меня в последнее время интересует вопрос. В какой момент сопровождения открытой позиции нужно использовать частичное закрытие, а в какой доливку http://compilator.ru/dolivki.html . :?: И как понять каким методом необходимо сейчас сопровождать позицию :?:

В своей последней поделке я реализовал частичное закрытие ордера по фибоуровням. Мне очень понравилось. Вот и возникает вопрос, а почему не доливаться по этим же уровням.
Аватар пользователя
Kordan
.
.
Сообщений: 2451
Возраст: 49
Зарегистрирован: 63 месяцев и 2 дня
Откуда: Саратов
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 667 раз.
Поблагодарили: 1220 раз.
Имя: Валерий
Пункты репутации: 25
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 22 май 2013, 14:31

Kordan писал(а):

Вот меня в последнее время интересует вопрос. В какой момент сопровождения открытой позиции нужно использовать частичное закрытие, а в какой доливку http://compilator.ru/dolivki.html . :?: И как понять каким методом необходимо сейчас сопровождать позицию :?:

Мое мнение, которое у меня было до чтения твоей ссылки:
- Вопрос о необходимости частичного закрытия можно ставить когда позиция уже прошла расстояние в направлении открытия равное СЛ, иначе оно всегда будет хуже чем полное закрытие по ТП = СЛ; В приведенной мною статье как раз изложен подход, выполнив работу по которому, можно попытаться найти конкретный ответ на твой вопрос путем сравнительного тестирования.
- Техника доливок , на мой взгляд, исключает технику частичного закрытия. Я за доливки , которые открываются на полученный в открытых позициях профит, иначе риск становится неуправляемым... То есть - есть профит- доливаем сколько он позволяет , иначе очень рискованно.

Прочитав, следующую статью (ссылку на которую дал Кордан) убедился, что в той схеме как их привел автор статьи доливки только ухудшают результат. Этот вопрос перекликается с вопросом пирамидинга. И теория не отрицает его эффективности...
Последний раз редактировалось AlexandrK 22 май 2013, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 23 май 2013, 16:56

В процессе работы над советниками появилась мысль, что надо в алгоритмах не только учитывать понятие "Серия непрерывных убытков", но и понятие "Серия непрерывных прибыльных сделок". Например , по мере закрытия очередной прибыльной сделки в следующей сделке можно уменьшать размер риска (с помощью размеров лота и СЛ). Тогда , если в очередной сделке мы получили убыток, то он окажется менее прибыли от предыдущей серии прибыльных сделок. С окончанием серии прибыльных сделок можно вернуться к первоначальному расчетному лоту. По аналогии с казино, это похоже на метод Дональда Натансона (см. например здесь http://youlucky.ru/donal-natanson.htm ). И вообще многие методы ММ из рулетки и игры в карты можно применять здесь. И это гораздо важнее угадывание входа и выхода.
Вот пример из работы моего советника по пробою диапазона Азиатской сессии: цена , пробила диапазон вниз, позиция закрылась по жесткому тралу (типа перевода в БУ) и открывалась новая позиция селл. И так несколько раз. Видно, что таким образом, мы выгребли почти все движение вниз до появления первой позиции, закрывшейся внизу с убытком. Если бы лот и СЛ по последней позиции не уменьшался, то в результате лось съел бы всю прибыль от движения вниз... А так , мы закрыли прибыльную серию небольшим лосем , закрыли торговлю на этот день по пробою диапазона с прибылью...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщение amber631 » 23 май 2013, 21:26

я уже давно говорил и не устану повторять, что САМОЕ главное - сопровождение позиции, вход - выход второстепенны так как вне зависимости от входа, при правильном сопровождении, выход всегда будет положительным
Теория сопровождения позиций Теория сопровождения позиций
Аватар пользователя
amber631
.
.
Сообщений: 214
Возраст: 43
Зарегистрирован: 61 месяцев и 14 дней
Откуда: Ireland
Национальный флаг:
Ireland
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Влад
Пункты репутации: 9
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщение alekgordie » 23 май 2013, 21:36

В свое время много занимался моделированием сопровождения в системе CTS-PRO, наилучшие результаты были в таком алгоритме :
б\у - ступенчатый трал - обратный трал от профита.
Аватар пользователя
alekgordie


Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщение amber631 » 24 май 2013, 01:50

ну когда все сразупошло в нашу сторону то это нормально, а вот когда пошло не в нашу сторону.... ваши действия ? )))
Теория сопровождения позиций Теория сопровождения позиций
Аватар пользователя
amber631
.
.
Сообщений: 214
Возраст: 43
Зарегистрирован: 61 месяцев и 14 дней
Откуда: Ireland
Национальный флаг:
Ireland
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Влад
Пункты репутации: 9
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщение alekgordie » 24 май 2013, 07:52

amber631 писал(а):

ну когда все сразупошло в нашу сторону то это нормально, а вот когда пошло не в нашу сторону.... ваши действия ? )))

Вот когда в точности по вашим словам : "когда пошло не в нашу сторону", я признаю, что я - осёл и режу баранов, это однозначно, потому как
деньги вернуть можно, время - нет. Если торговать руками, лучше естественно разруливать по волнам + фрактальная теория Алмазова, тут он
никуда не денется, не может рынок нарушить свой основной алгоритм. А вот с ботами, да, тут все неоднозначно... :roll:
Аватар пользователя
alekgordie


Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 24 май 2013, 08:52

alekgordie писал(а):

В свое время много занимался моделированием сопровождения в системе CTS-PRO, наилучшие результаты были в таком алгоритме :
б\у - ступенчатый трал - обратный трал от профита.

Первые два способа широко применимы, в них мы тралим СЛ. Траление ТП приходит в голову когда цена сразу после открытия начинает долго топтаться на месте и есть большое желание поставить ТП на +1п. А когда еще выгодно тралить ТП?

Сообщение добавлено... спустя 20 минут 34 секунды:
alekgordie писал(а):

amber631 писал(а):

ну когда все сразупошло в нашу сторону то это нормально, а вот когда пошло не в нашу сторону.... ваши действия ? )))

Вот когда в точности по вашим словам : "когда пошло не в нашу сторону", я признаю, что я - осёл и режу баранов, это однозначно, потому как
деньги вернуть можно, время - нет. Если торговать руками, лучше естественно разруливать по волнам + фрактальная теория Алмазова, тут он
никуда не денется, не может рынок нарушить свой основной алгоритм. А вот с ботами, да, тут все неоднозначно... :roll:

Последние годы я тоже режу, хотя не выкинул мысли по замене стоп лоссов локами с последующим их разруливанием. Благо есть удачные примеры советников в этом и есть возможности работать с локами на МТ4.
Если локами не пользоваться остается закрыть с убытком частично или полностью первую сделку. А вот далее два пути: первый- уповать на статистическое преимущество торговой системы и "забыть" про первого лося и просто смотреть как советник работает, второй- вести учет серии убытков и разруливать полученный убыток в первой сделке.Как разруливать тоже есть выбор: или жестко - по мартину, или мягко, не отказываясь от трала позиций , открытых по мартину (или другим методам ММ). В последнем случае число непрерывных убыточных сделок скрыто в тестере, потому что убыточные сделки чередуются с позициями закрытыми по БУ и с профитом, частично закрывающим общий убыток серии. Но этот способ имеет право на жизнь, потому что простое использование мартина очень рискованно. Какими сигналами пользоваться при разруливании убытка? Фрактальной ли теорией Алмазова, волнами или сигналами торговой системы заложенной в советник, это выбор разработчика советника.

Сообщение добавлено... спустя 46 минут 20 секунд:
Еще одно соображение по тралу: трал и тактика его применения изначально должен быть учтен в торговой системе и при разработке алгоритма советника. Нельзя его выключать в параметрах если это не предусмотрено системой. Иначе получится противоречие стратегии системы и тактики поджатия..и неизвестно к чему это приведет.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщение alekgordie » 24 май 2013, 10:30

AlexandrK писал(а):

А когда еще выгодно тралить ТП?

Когда цена не доходит до ТП и разворачивается, снизу допустим тралит ступенчатый трал, сверху цепляет обратный...
Аватар пользователя
alekgordie


Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 24 май 2013, 11:22

Общее соображение по сопровождению позиции: любое действие по частичному закрытию, тралению бесспорно уменьшает прибыль в конкретной позиции, но при этом должна повыситься надежность системы в целом за счет того, что уменьшаются потери от убыточных позиций. Происходит это или - можно увидеть только по статистике испытаний.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 13 июн 2013, 16:44

Попробовал еще один вариант перевода позиций в без убыток (БУ): перевод в БУ+1п (для самоуспокоения) после того, как становится ясно, что вход неудачный и ожидаемого движения сразу после входа нет. Пояснение: если по стратегии мы входим на импульсе то мы вправе ожидать этот самый импульс в короткий период времени после открытия позиции. Размер ожидаемого импульса , например, может принят на уровне БУ. И если цена ушла против открытия или в профите , но не достигла уровня БУ и ходит там более заданного в параметрах времени- мы признаем, что не попали в импульс и в сопровождении включаем ожидание возврата цены на 1п в профит после чего принудительно закрываем позицию. Прогон в тестере показывает что применение такого подхода даже в позициях по мартину уменьшает убыточную серию.
Правда, я делаю расчет лота для позиций по мартину не по экспоненте, а по остатку суммы серии убыточных позиций, поэтому такие короткие стопы в позициях с мартином не закрывают перспективу закрыть весь остатоу убытка одной сделкой... Просто мы уменьшив сумму остатка убытка серии делаем новую попытку с немного меньшим лотом.
Последний раз редактировалось AlexandrK 13 июн 2013, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера

Теория сопровождения позиций

Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщение AlexandrK » 10 янв 2014, 17:54

уууу , целая подборка получилась... Респект админу! Продолжу изыскания
Аватар пользователя
AlexandrK
.
.
      Автор темы
Сообщений: 143
Возраст: 69
Зарегистрирован: 54 месяцев и 20 дней
Откуда: Таганрог
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 139 раз.
Имя: Alexandr
Пункты репутации: 8
Ученик трейдера


Вернуться в Авторские ТС



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron