Имя пользователя:

Пароль:



Стратегии FORTS

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение coder-ex » 18 ноя 2016, 21:37

Индикатор разработан для рынка FORTS и написан на MQL5. Логика работы индикатора следующая:
1. рисует стакан на графике
2. показывает сигналы в стакане по контролируемым объемам (в обе стороны)
3. возможно логирование сомнительных «визуально» объемов — иногда сигнал в стакане показывается меньше уровня выставленного в качестве контрольного

Разъяснения стратегии:
По п.2 Сигналы — стандартная скальперская стратегия, в стакане ищется большой объем (для каждого инструмента подбирается отдельно), и от этого объема торгуют на откат, либо на пробой.
По п.3 Логирование — иногда в стакане отмечен уровень, который меньше чем выставлен для сигнала, в данной ситуации это работа HFT роботов, при логировании видно, что объем есть, но не успевает отрисоваться (обновиться графика), либо отрисовывается, но глаз не успевает увидеть ))

Приложение:
- видео работы сигналов
- тестовая заготовка робота:
HiPr.ex5


P.S. :
Желающие принять участие в разработке, пишите:
— Telegram (контакт в роботе есть на основной вкладке)
— ЛС

В данный момент для проекта требуется:
1. Копка включения/выключения — с логотипом HiPr (Hidden Profit)
— размер и форма значения не имеют, будет обсуждаться
— подложка (альфа слой, фон кнопки) должен быть прозрачным
— битность 32
— кнопка должна быть выполнена в 4-х вариантах (активная, не активная, нажата, отжата)
2. Тестеры торговой системы на реальном рынке FORTS либо других биржах где есть МТ5 и индексы на фьючерсы и акции
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось coder-ex 19 ноя 2016, 08:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение coder-ex » 22 ноя 2016, 19:02

Вот так скорее всего будет выглядеть торговый робот в МТ5, с возможностью отключать графику - стаканы, что бы не грузить систему обработки очереди событий терминала.
fonda-forts.jpg

Пока провожу окончательные тесты полного комплекта фильтров и сигналов по фондовому рынку и FORTS для данной стратегии. Если тесты пройдут удачно, то останется только прикрутить открытие и сопровождение пакетных заявок и провести тесты в боевом торговом режиме :)
Что реализовано в торговой стратегии:
1. Выбор приоритета большему объему по BID/ASK
2. Определение "круглых" уровней
3. Время "жизни" объема на уровне
4. Определение "подставных" объемов HFT роботами - п.3 в описании первого поста

По окончании тестов все расчеты будут переведены на GPU (технология OpenCL) что снимет нагрузку на систему, которая с двух инструментов нагружает систему в среднем 50% !!! Как говорится не даром биржевые трейдеры не жалуют МТ5, он не просто сырой для работы на бирже, но еще и не приспособлен для этого для простого трейдера не умеющего программировать.
Кто еще имеет что добавить, пишите )) будем реализовывать.

P.S. :
Проекту по прежнему требуются кнопки и тестеры, см. первый пост

Сообщение добавлено... спустя 46 минут 12 секунд:
Тесты пока идут положительно - торговая система подает правильные сигналы, что видно из скрина:
fonda-forts_1.jpg

и логов:
fonda-forts_log_1.jpg

на объем в логах не смотрите, я не успел вовремя заскринить и объем уже успели добавить :)
Но пока не будем торопиться с выводами, пусть еще с часик тестируется.

Сообщение добавлено... спустя 8 минут 57 секунд:
вот и первый косяк - во время клиринга стакан опустел и робот "выгрузился" с обращением к несуществующему индексу в массиве )) хотя это не принципиально, вставим проверку ))
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось coder-ex 22 ноя 2016, 19:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщение Pyyx » 23 ноя 2016, 09:21

Костя ты б так не торопился вот с этим:
Цитата:
По окончании тестов все расчеты будут переведены на GPU (технология OpenCL) что снимет нагрузку на систему, которая с двух инструментов нагружает систему в среднем 50% !!! Как говорится не даром биржевые трейдеры не жалуют МТ5, он не просто сырой для работы на бирже, но еще и не приспособлен для этого для простого трейдера не умеющего программировать.
Кто еще имеет что добавить, пишите )) будем реализовывать.

Так как большинство работают на VPS, где нет видеокарт, а обработка графики идет через центральное ядро процессора, и в большинстве случаев стандарт OpenCL поддерживаться не будет, или создаст дополнительные проблемы в системе.
:men:
Правильного выбора в реальности не существует — есть только сделанный выбор и его последствия.

Стратегии FORTS
Аватар пользователя
Pyyx
.
.
Сообщений: 950
Возраст: 36
Зарегистрирован: 64 месяцев и 11 дней
Откуда: Планета Земля
Национальный флаг:
Belarus
Благодарил (а): 331 раз.
Поблагодарили: 545 раз.
Имя: Сергей
Пункты репутации: 21
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщение coder-ex » 23 ноя 2016, 11:14

Pyyx писал(а):

Костя ты б так не торопился вот с этим:
Цитата:
По окончании тестов все расчеты будут переведены на GPU (технология OpenCL) что снимет нагрузку на систему, которая с двух инструментов нагружает систему в среднем 50% !!! Как говорится не даром биржевые трейдеры не жалуют МТ5, он не просто сырой для работы на бирже, но еще и не приспособлен для этого для простого трейдера не умеющего программировать.
Кто еще имеет что добавить, пишите )) будем реализовывать.

Так как большинство работают на VPS, где нет видеокарт, а обработка графики идет через центральное ядро процессора, и в большинстве случаев стандарт OpenCL поддерживаться не будет, или создаст дополнительные проблемы в системе.
:men:

Стратегический план ведь такой:
1. Проверить торговую систему с наименьшими потерями
2. Реализовать наиболее оптимальный алгоритм по итогам положительного тестирования
А т.к. по п. 1 был выбран МТ5 в качестве целевой платформы и уже на данном этапе вижу проблему в скорости обработки информации, то сперва попытаюсь проверить работу с GPU т.е. OpenCL и если результаты не удовлетворят, то перенесу на другую целевую платформу. С последним до конца не определился, но выбор остановлен на S# и SmartCOM, вторая более приемлема в конечном итоге т.к. у меня уже написан под нее врапер под Linux, но первая будет легче в реализации, правда под Windows.
И вот учитывая вышесказанное и исходя из того, что пока нет потребителя данного робота и ориентироваться можно на свои мощности, мною и принят вышеуказанный план. Ну и по поводу VPS - данная услуга от MQ скорее всего не подойдет, т.к. там отсутствует оперативный контроль торговли. Так что скорее всего данная технология на МТ5 вообще не подойдет, еще с брокером поговорю на тему аренды сервера (железо) в его локации торговых серверов, если ответ будет отрицательный, то наверное сразу выберу другую целевую платформу.
Последний раз редактировалось coder-ex 23 ноя 2016, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщение coder-ex » 23 ноя 2016, 15:44

Дописал индикатор по торговой стратегии - скальпинг в биржевом стакане, то что вчера тестировал :)
Индикатор отслеживает большие плотности (объемов) по основной бумаге (акция, валюта) и подтверждение сигнала на производном инструменте (фьючерс). Индикатор отслеживает «круглые» уровни, работу «подставных» объемов, время «жизни» найденного уровня.
При появлении сигнала, трейдер принимает решение входить или нет в рынок, способ входа и т.д.
Более подробное описание в архиве с индикатором (в комментарии), там же описание использования и порядка установки.
P.S. :
тут не смог архив разместить т.к. превышает дозволенный размер
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщение coder-ex » 24 ноя 2016, 10:12

Pyyx писал(а):

Костя ты б так не торопился вот с этим:
Цитата:
По окончании тестов все расчеты будут переведены на GPU (технология OpenCL) что снимет нагрузку на систему, которая с двух инструментов нагружает систему в среднем 50% !!! Как говорится не даром биржевые трейдеры не жалуют МТ5, он не просто сырой для работы на бирже, но еще и не приспособлен для этого для простого трейдера не умеющего программировать.
Кто еще имеет что добавить, пишите )) будем реализовывать.

Так как большинство работают на VPS, где нет видеокарт, а обработка графики идет через центральное ядро процессора, и в большинстве случаев стандарт OpenCL поддерживаться не будет, или создаст дополнительные проблемы в системе.
:men:

В общем смысла переводить расчеты на GPU под OpenCL нет, тормоза в расчетах идут из-за отрисовки графики терминала, а т.к. в МТ5 поток исполнения пользовательских программ единый и в нем единая очередь событий, то проще отключить графику для "боевого" применения торгового робота. А вообще нагрузка исполнения ПО в терминале более чем значительная в целом, скорее всего разработку под целевую торговую платформу МТ5 нужно сворачивать и выбирать другие варианты целевой торговой платформы.
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщение coder-ex » 27 ноя 2016, 12:43

В связи с тем, что с данного ресурса нет ни одного представителя для тестирования, публикации дальнейшей разработки тут прекращаются. Выше давалась ссылка на smart-lab, все изменения смотрите там если будет интересно ))
Тему можно закрывать.
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщение Strelok » 04 дек 2016, 19:11

Константин вот тебя попёрло в написании экспертов:-)
Может тебе начать программировать эксперты под Qscalp?
Последний раз редактировалось Strelok 04 дек 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Strelok
.
.
Сообщений: 1232
Возраст: 48
Зарегистрирован: 63 месяцев и 4 дня
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 589 раз.
Поблагодарили: 164 раз.
Имя: Андрей
Пункты репутации: 7
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщение coder-ex » 04 дек 2016, 19:16

Strelok писал(а):

Константин вот тебя попёрло в написании экспертов:-)
Может тебе начать программировать эксперты под Qscalp?

смысла не вижу, эксперта под МТ5 дописал и надеюсь к MQL больше близко не подойду ))
теперь вот продолжу проект на С++ под Linux и Mac, нужно тестер стратегий написать и коннекторы
ну и по эксперту по теме указанного выше индикатора, на smart-lab пока не стал выкладывать, у SVG есть копия для проверки на реале, действительна будет на две следующие недели, кому нужно берите у него, что нужно будет подправить пишите в Telegram, контакты там есть...
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщение Strelok » 04 дек 2016, 19:53

coder-ex писал(а):

.....смысла не вижу, эксперта под МТ5 дописал и надеюсь к MQL больше близко не подойду ))...

Есть одна мысль проверить твоего эксперта сигнальщика. Если установить твоего робота на МТ5 для сигналов на выбранные инструменты и такие же инструменты определить в Qscalp и дальше при появлении сигнала твоего робота торговать через Qscalp. Как думаешь может прокатить такая схема торговли?
Аватар пользователя
Strelok
.
.
Сообщений: 1232
Возраст: 48
Зарегистрирован: 63 месяцев и 4 дня
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 589 раз.
Поблагодарили: 164 раз.
Имя: Андрей
Пункты репутации: 7
Ученик трейдера

Стратегии FORTS

Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщение coder-ex » 04 дек 2016, 21:30

Strelok писал(а):

coder-ex писал(а):

.....смысла не вижу, эксперта под МТ5 дописал и надеюсь к MQL больше близко не подойду ))...

Есть одна мысль проверить твоего эксперта сигнальщика. Если установить твоего робота на МТ5 для сигналов на выбранные инструменты и такие же инструменты определить в Qscalp и дальше при появлении сигнала твоего робота торговать через Qscalp. Как думаешь может прокатить такая схема торговли?

А какой смысл это делать? HiPr уже готовый торговый эксперт, который самостоятельно отправляет заявки на биржу при поступлении сигналов. Т.е. то что тут выкладывалось, это был индикатор для проверки системы сигналов :) а у SVG уже полноценный торговый робот.
Ну и ты QScalp через какое подключение используешь? Если напрямую к бирже, то какая стоимость оплаты при этом? МТ5 ты можешь разместить на солокации биржи и брокера оплачивая примерно столько же, а можешь использовать VPS МТ5, стоимость 10$ в месяц, т.е. гораздо дешевле. Их VPS стоит так же на солокации биржи.
Я с МТ5 больше связываться не хочу по причине проблем с программированием, мне накладно решать задачи на двух ОС, плюс вечные косяки у MQ, плюс отсутствие опционов и невозможность одновременной торговли на разных секциях биржи, только фиды можно забирать с разных секций одновременно. Но то что уже скомпилировано, работает шустро и без проблем. МТ5 в плане работы роботами нормальный терминал.
Вот сейчас занят созданием тестера стратегий, нашел библиотеки хорошие для С++Qt которые создают различные графики в т.ч. барные :) думал придется самому все создавать, но немцы молодцы, написали к Qt библиотеку :)
bar.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 849
Возраст: 47
Зарегистрирован: 16 месяцев и 4 дня
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 2
Ученик трейдера


Вернуться в Авторские ТС



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron