Имя пользователя:

Пароль:



Объявления
Поздравляем
kostya_onishenko

Индекс облегчения рынка

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение Sensh » 01 мар 2015, 20:13

предлагаю использовать индикатор BW MFI - индекс облегчения рынка, входит в состав МТ4 среди инддикаторов Вильямсона.

Краткое описание индикатора. Формула для расчета индекса облегчения рынка очень проста. MFI равен отношению разницы между максимумом и минимумом к объему за этот период. MFI = (High - Low) / Volume.

Билл Вильямс в своей книге сравнивает этот индекс с энергией, и это действительно так. Индекс MFI подобен энергии, которая движет рынок. Индекс облегчения рынка измеряет, на сколько пунктов двигался рынок в течение тика, что позволяет очень точно описать эффективность рынка за период какого-либо бара.

Предлагаю на основе этого индикатора делать вход, сопровождение ордера по стратегии Мартини, или перевёртыша. По моему раньше здесь где то даже видел такой советник в разработках. Вход показываю на рисунке. После начала европейской сессии находим бар с минимальным объёмом и строим вокруг него канал, который и будет уровнями для мартини.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение grek » 02 мар 2015, 19:00

все верно, но только объемы по Вильямсу это рыночные объемы, а где их взять на МТ4?
Аватар пользователя
grek


Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщение SVG » 02 мар 2015, 19:51

Только вот я бы отказался в такой стратегии сопровождение мартышкой, наверное перевод в безубыток и трал по индикатору.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщение Sensh » 02 мар 2015, 22:34

SVG писал(а):

Только вот я бы отказался в такой стратегии сопровождение мартышкой, наверное перевод в безубыток и трал по индикатору.

Сначала понадобится тестирование индикатора по данной стратегии,
далее
в ходе которого можно будет выделить уровни прифта, и какой процент от всей совокупности профита эти уровни составят
далее
определяется стратегия сопровождения. Можно и перечислить варианты:
-один ордер - два ордера.
-Стоп - мартингейл- переворотник
-Трал- ТР

Каждую из этих стратегий можно снова разводить по стратегиям, но только после снова полученных результатов теста. Главное чтобы не подменить вход по стратегии Индюка последующим сопровождением, иначе это будет уже отдельный советник, по другой уже стратегии.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщение Sensh » 03 мар 2015, 19:22

SVG, теперь относительно действительного числа контрактов. Сегодня утром одновременно снял скрин с инсты и с Нинзя, где эти контракты учитываются.
По порядку.
1. Сначала обрати вообще внимание, что время начала баров на нинзе и инсте отличается. Обоюдной стрелкой показал где бар с мт4 расположен в терминале нинзя.
2. По конкретному рисунку отмечаю на начале европы М30 первый коричневый бар. Напоминаю, что этот бар означает уменьшение от предыдущего бара высоты бара и объёма. По другому говоря этот бар будет неким флетом после начала сессии, и каналом для предлагаемой стратегии. Для объяснения в пример вид 2-й волны по отношению ко всей волне, пробой в обще стороны предположительно выход в другую волну.
3. Обрати внимание теперь на действительное число конрактов, оно 2293, то есть действительно меньше соседнего бара, где было 4143. Это я к тому, что частично скорость тиков в МТ4 выдаваемые за объём, действительно повторяют реальные объёмы числа контрактов.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщение SVG » 03 мар 2015, 20:00

Sench, это все понятно, как ты будешь определять направление открытия ордера без фьюча перед глазами.
По тралу, протестил вот эти индюки и самым на мой взгляд лучшим считаю трал по АТR.
Код: выделить все · Развернуть
case 0: if(Ask<_arSi.Orders[_arSi.o_count-1].m_open-mindist)
               SL=_arSi.Orders[_arSi.o_count-1].m_open-mindist; break;
            case 1: SAR=iSAR(NULL,0,SAR_Step,SAR_Max,0); if(SAR<set1)SLV=SAR;break; //SLV = ObjectGet("ILineTPS",OBJPROP_PRICE1);
            case 2: ATR=High[1]-iATR(NULL,0,ATR_Period,1)*ATR_K; if(ATR<set1)SLV=ATR;break;
            case 3: HMA=iCustom(NULL,0,"VininI_HMA",HMA_Period,HMA_Method,3,HMA_Shift,false,false,"",1,0,0); if(HMA<set1)SLV=HMA;break;
            case 4: MED=iCustom(NULL,mper[TF],"medium",Sensitivity,false,false,"www.BeForexGuru.com",0,Gi_140,2,0);if(MED<set1)SLV=MED;break;
            case 5: ZZG=iCustom(NULL,0,"Zigzag_v.2",barn,LengthB,LengthK,FALSE,FALSE,period,shifts,bar,2,0);if(ZZG<set1)SLV=ZZG;break;

Сижу в переписке с парнями из VOLFIX.net, мостик по объемам фьючей в мт5 сделать хочу. На мой взгляд торговля на объемах реализована луче всего у них, это их основное направление.
Опиши правила входа, а я простенькую сову забацаю для проверки стратегии.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщение Sensh » 03 мар 2015, 20:18

ты хочешь сделать стратегию на мт5, но проверить такую я не смогу.
В том то и дело, что я предполагаю стратегию с возможностями мт4, на крайний случай мт5. Но стратегию, которую можно проверить в тестере. Я тебе скидывал ветку, где слежу в он лайне за торговлей с учётом объёмов. Знаешь, повторить это просто так не удасться, там в голове трейдера масса вариантов на случай смены позиций. НО! Я чётко заметил, что трейдер настраивается на среднесрочную прибыль, то есть множество раз закрывает сделки по стопу и безубытку, чтобы поймать 20-30 пунктов, а то и 100. Наиболее похожая стратегия именно переворотник, но ему нужно определить канал вокруг которого надо вращаться.
Этот канал и пытаюсь описать, используя уровни объёма.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщение SVG » 03 мар 2015, 21:17

Мостик на мт5 будет, а по твоей стратегии сделаю на мт4.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщение Sensh » 03 мар 2015, 21:46

Для примера вид сигналов перед сменой цены.

Есть несколько входов, которые можно разделить по приоритету. Главное на что обращается внимание, это уровни сопротивлений. Следующий приоритет больше ценен при скальпинге, на рисунке.


В общем SVG, завтра сформулирую начальный блок, чтобы его можно было проверить. База советника именно места сопротивлений и точки входа.
алгоритм сопровождения считаю ордер со стопом и перевёртыш.

Естественно полностью в объёме сформулировать ТЗ нереально. можно блоками. Ладно, мне нужно спланировать.

Сообщение добавлено... спустя 22 минуты 39 секунд:
SVG, есть вопрос относящийся тоже к этой стратегии. В сети искал модификация индикатора объёма в МТ4, чтобы число объёма складывались по ячейкам, как в нинзе. Встречал такое диво? Вообще такой индюк сложно сделать?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщение Sensh » 04 мар 2015, 14:19

В аське ты занят, потом я буду занят. Сюда выкладываю 2 стратегии, которые позволят исследовать данную стратегию основанную на изменении сессионной волотильности. Думаю лучше сделать 2 советника, чтобы не нагромождать лишнего. Есть и другие фильтра, но пока нужно только перечисленное. Нужна статистика для продолжения.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщение SVG » 04 мар 2015, 18:22

Какую GMT будем использовать (не могу в закромах найти индюк сесионности чтото). Далее вопросы.
При переходе любой отложки в рыночный ордер, противоположную отложку удаляем?
Доливаться будем при переводе первого в безубыток?
Профит первого делить будем?
Сомневаюсь что нужен мартин, да и стратегия будет как я понял внутри дня, так?
Пока такие вопросы, на самом деле их больше, думаю напишу,а потом будем думать дальше.
Да еще, индюк в шаблоне у меня для ручника стоит, видел ты его наверное.
marketprofile_trendlines.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщение SVG » 05 мар 2015, 15:38

Sensh, привет!
Был часик в обед свободного времени.
Из того, что ты описал, сделал пока вот такой черновой вариант.
Переворот сделаю позже как и мартын, если это понадобится :).
Нужно определиться, по удалению отложек. Ну и по gmt вопрос.
MFI_SVG_1.0.ex4

Описание настроек советника MFI.pdf
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщение Sensh » 06 мар 2015, 22:47

Сейчас сделан советник пока в таком виде. Индикатор прилагаю. По рисунку видна стратегия. После начала европейской сессии уровня М30 ожидается бар с уменьшенным размером и объёмом по индикатору Вильямсона "Индекс облегчения рынка". От него уже выставляются две отложки. Отложки ставятся на расстоянии дистанции равноудалёно, хотя я представлял в виде фрактальных границ от предыдущего бара, но такой варант слишком замороченый.
Далее.
Есть ещё несколько фильтров отвечающих данной стратегии пробоя утреннего флета. Пока в проекте.

Также может кто придумает как флетовое состояние рынка использовать на старшем ТФ например Н4, я пока не берусь, это бы довести до выводов.

Вообще поиск флетовых участков также отвечает скальперской стратегии, особенно торгующих на объёмах, так как обычно уровни объёма как раз накапливаются на уровне флета тем образуя сопротивления цены. Сочетание баров при отскоке от сопротивления наверно распознаётся на ТФ М5. Это направление тоже привлекательно.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщение Sensh » 07 мар 2015, 08:09

Автоподстройка. Тема очень важная для любого советника, тестирующегося на истории и имеющий временные настройки.

На рисунке верхняя часть, это картинка с тестера, а нижняя это картинка с реала.Итак о картинке с реала.
По графику индикатора BW в ночное время заметное увеличение длинны бара, это связано с формулой индикатора MFI = (High - Low) / Volume, После американской сессии во флете как правило самое маленькая разница между хай и лоу бара.
Как видите на реале это чётко видно по ночному увеличению длинны баров, а вот с демки ситуация совсем другая. Я очень удивился этому. Разброс значений на демке вообще почти нивелирует показания индикатора.
Продолжение следует.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщение SVG » 07 мар 2015, 10:08

Продолжаем, Sensh я сделал что ты просил.

Цитата:
//06.03.2015 Добалено удаление отложенных ордеров
//06.03.2015 Добавлена работа по барам, что бы исключить выставление ордеров на одном баре при наличии сигнала
//07.03.2015 Добавлено удаление отложенных ордеров по окончании времени работы равное EndHour. Сработавшие (отложки)ордера не удаляются до срабатывания ТП или SL.


MFI_SVG_2.0.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщение SVG » 07 мар 2015, 21:10

Для анализа разгрузки вывел уровень и убрал лишнее.
Индекс облегчения рынка
BW_MFI.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщение Sensh » 11 мар 2015, 10:49

на Н4 схему опробовал, на этом фрейме получается дневная торговля, срабатывает, только при повышенной волотильности. Закрытие по временному фильтру предварительно себя оправдывает.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщение SVG » 11 мар 2015, 19:18

Проверяем. Sensh, пиши тут задачи которые решаем :)
Код: выделить все · Развернуть
10.03.2015 Добавлена фильтрация входа, вход осуществляется после сочетания до коричневого бара должны быть зеленый или синий
                 Добавлено ограничение по количеству открываемых позиций в сутки PosOnDay
                 Добавлено закрытие рыночных ордеров по времени LifeTime (минуты)
11.03.2015 Добавлен фильтр высоты бара в пунктах (High-Low) времени синего или зеленого бара индикатора
                   Исправлена функция ограничения количества сделок в сутки.


Версию 3 удалил.

MFI_SVG_4.0.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1429
Возраст: 45
Зарегистрирован: 61 месяцев и 24 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщение Sensh » 12 мар 2015, 20:03

Смотрю появилось 4 скачивания, теперь есть с кем делиться.

Итак сделали базовую модель автомата использующую волотильность цены как сигнал к выходу из канала цены.

Буду делать отдельные сообщения с анализом, приветствуются дополнения, я так же как и вы хочу реализовать определённые наблюдения за рынком.

В посте актуальная версия советника и сет с которым сделан проход 14 года на картинке.
К картинке для анализа добавил пару индюков, это еврепейская и американские сессии и АО
Индекс облегчения рынка
Индекс облегчения рынка

Сообщение добавлено... спустя 16 минут 41 секунду:
Предлагаю пока заняться подгоном наблюдений под историю 14 года.

Итак главный сигнал берётся с индикатора Вильямсона называемый Индекс облегчения рынка. На рисунке видим, что отправной точкой служит бар зелёного и синего цвета, которые отличаются повышением значений волотильности по сравнению с предыдущим баром (Среднюю баров пока только запомним).
Итак, для сигнала должно наступить Время, которое есть в настройках.
Далее, появляется зелёный или синий бар, Этот бар должен быть по настройке не менее 110 ()11 пунктов по 4 знаку)
Далее, после зелёного бара появляется коричневый бар, символизирующий снижение в свече волотильности, и этот бар должен быть по настройке не больше 0,07 высоты значения индикатора
Индекс облегчения рынка

Сообщение добавлено... спустя 4 минуты 56 секунд:
Далее, на следующей свече ставится два стоповых отложника на растоянии по настройке Дистанция 10 пунктов.
Отложники имеют ТР и СЛ. Трал и безубыток пока не трогаем, хотя они уже и есть в советнике.
Далее, не сработавшая отложка удаляется через сколько то часов по настройке.
Далее есть возможность задавать сколько раз можно снова по сигналу открывать новые отложки.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщение Sensh » 13 мар 2015, 08:32

Следующая стратегия с уровня сигналов по индикатору ТФ Н4. полностью ещё не оптимизирована. Условия сигнала по барам взял с М30. И оттуда же условия открытия на европе.
На рисунке добавлена визуализация Европейской и Американской сессии.

Теоретически на уровне Н4 может быть уже своя игра на открытии Американсокй сессии. Скачки цен по новостям, мелкие коррекции уже могут вмещаться в канал между отложенными ордерами.
Индекс облегчения рынка

Индекс облегчения рынка

Для примера прилагаю 2 сета с очень разными характеристиками. Один с уровнем ТР 240 - типичный пробойник, предполагающий компенсировать закрытия по стопу одним весомым профитом. Непрерывных проигрышей в нём 8.

Второй сет наоборот ТР20 при СЛ 50, предстаёт уже чистым отловом Европейского начального движения. Получается уже лучше, чем на уровне М30. Непрерывных проигрышей всего 2. На эту стратегию уже легко ставится мартин для следующего за закрытием по стопу ордером.

Сообщение добавлено... спустя 7 минут 23 секунды:
Вот этот момент разных стратегий на разных фреймах анализа волотильности бара мне и нравится.
Напомню анализируется состояние рынка только в сравнении с предыдущим баром. То есть не используются средние величины за скажем 34 бара как в АО. Оставим эту мысль также пока на полке.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 32 месяцев и 8 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

След.

Вернуться в Торговые стратегии



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron