Имя пользователя:

Пароль:



Индекс облегчения рынка

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщение SVG » 13 мар 2015, 10:22

Заметил, что сигнал не всегда сопровождается высокой волотильностью, иногда среднее значение. Исходи из этого предлагаю ТП и SL выставлять автоматически в зависимости от волотильности. Так сказать плавающий ТП.
Индекс облегчения рынка
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщение SVG » 13 мар 2015, 17:08

Вот и сам индикатор, перевел его с mql5 под mt4, добавил автоматический переход на 5 знак.
Прямая зависимость от качества закачанной истории. Думаю по экспериментировать с ним, но не в этом советнике.

Код: выделить все · Развернуть
Цель индикатора:                                                   
    1)отобразить абсолютную волатильность за указанный период  в пунктах;                                                   
    2)отметить горизонтальными уровнями 3 пользовательских значения волатильности;       


PointsVolatility.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщение Sensh » 14 мар 2015, 07:55

SVG писал(а):

Заметил, что сигнал не всегда сопровождается высокой волотильностью, иногда среднее значение. Исходи из этого предлагаю ТП и SL выставлять автоматически в зависимости от волотильности. Так сказать плавающий ТП.
Индекс облегчения рынка

ты волотильность сравниваешь со значением индикатора, который волотильность берёт в общих единицах, я об этом писал ранее, что можно в дальнейшем добавить этот момент.

Есть ещё вариант сравнивая тот же BW только разных фреймов.

Идея плавающих значений ТР и СЛ меня тоже посетила. Набросал на черновике несколько зависисмостей для ТР, Дистанции. Предполагаю ввести после нынешней обработки коэфициенты.

Писал уже, что пока расссматриваю подгон для 14 года, самое интересное будет это выяснить что меняется в другие года, но перед этим нужна база маркеров с которой и будет сравнение и ввод в дальнейшем коэфициентов.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщение Sensh » 14 мар 2015, 13:09

А вот и разница между видом баров на реале, верхняя картинка и с тестера.
На реале с началом Европейской сессии явно понижение уровней баров. Интересно, может кроме инсты в других терминалах такой картины не будет. ? На следующей недели понаблюдаю

Сообщение добавлено... спустя 2 часа 22 минуты 14 секунд:
Посмотрел PointsVolatility, почему то последние 5 дней не показывает. Была мысль и испльзовать уровни на отбой или пробой твоего ранее выложенного индюка marketprofile_trendlines. Но это всё нужнается в обосновании, причём не на уровне пробы, а цельной стратегии.

А пока по плану обработка сигналов от BW. Самое интересное это настройка сменяемых параметров при смене исторического движения цены. Я набрасываю в план примерные для этого зависимости и уточняющие коэффициенты.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщение Sensh » 15 мар 2015, 15:33

Составленны сеты для ТФ М1, М5, М30, Н4
В проге рапрт менеджер проверил их совпадаемость по сигналам. получается следующее.
Сет с М1 так или иначе накладывается по просадке с любыми сетами, что подтверждает его наиболее частое совпадение сигнала с остальными фреймами.

Сет с М5 наиболее непохожий на остальные фреймами по сигналам, кроме М1. Совместное установка способствует уменьшению сумарной просадки, что видно на рисунке., где вместе стоят 3 сета.

Это конечно грубое ранжирование сигналов, позже проведу более детальное, так как совместный интересный стейт уже найден.

Таким образом есть причины рассматривать сигналы с разных фреймов для получения уточнённой схемы сигнала или алгоритма входа ордеров.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщение Sensh » 19 мар 2015, 12:17

По тестам сделал 3 сета с разными настройками ТФ Н4.
по сету для уровней М1, М5, М30.

На скрине уровня Н4 виден разный уровень закрытия и как это отрабатывается. Профит 105, 75 и 24 пункта. Как видно закрытия происходят на разных уровнях волн. И частично само открытие происходит на разных уровнях волн что вносит эффект локирования.
Индекс облегчения рынка

На мелких уровнях видно более очевидно, например на М30 вообще 21 февраля не было сигнала для сделки, а уровни М1 и М5 отыграли на разных ценовых уровнях.
Не хватает только дневного фрейма, этот вопрос решается.

Итак, далее стоит вопрос взаимодействия Сигналов разных фреймов. В этом посте представлены только тестовые варианты разных сигналов. А есть варианты алгоритмические. Но сначала необходимо решить ряд технических уточнений сигнала и алгоритма ведения ордеров в советнике.

И второе главное вновь повторяю, это приспособление советника к меняющейся волотильности и ценообразования. Всё таки с ростом дериативов растёт абсолютная денежная масса, меняется сам вариант трендов и откатов, уже сейчас не редкость движение именно в азиатскую сессию, когда то это было не так.

Эти сеты сейчас стоят на реале в конкурсе форума МТ5. Это ссылка мониторинга. К сожалению вчера не настроил советник к интересным новостям Йеллен. http://forexmon.ru/team.php?id=60
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщение SVG » 19 мар 2015, 16:54

Проверяем,
Код: выделить все · Развернуть
19.03.2015 Исправлено удаление отложенных ордеров, удаляем противоположный отложенный ордер после преобразования ордера в рыночный
 Добавлена функция мартингейла в виде: открываем следующее колено при закрытии ордера по стоплоссу, последующие аналогично
 Введено ограничение по количеству колен мартина


MFI_SVG_5.0.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщение Sensh » 21 мар 2015, 10:29

Индекс облегчения рынка

Володя, здесь я отметил на уровне Н4 сопротивления выданные индикатором за последнюю неделю, которые могут служить точками профита или входа лимитными. Как видешь откат по евре пока отрабатывает чётко по границе высоковолотильной свечи


Пока набираю информацию, всё делается по плану исследований

Кстати твой индикатор в самом низу на картинке я не знаю пока как интерпретировать, может предложешь вариант? Можно по высоте бара в теченнии данного дня. При этом смотрим на общий тренд. Если тренд медвежий, то отмечается хай свечи, Если бычий то лоу свечи.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщение Sensh » 22 мар 2015, 21:03

Итак для тестирования синтетика подобрал 13 сетов по 3 парам разных фреймов.
Эта связка на конкурсе пусть пока стоит.

Мартин не используется. Но можно сделать так, что будет использоваться только одно колено. Таким образом мы можем чётко регулировать просадку. По тесту просадка примерно 7,5%. При просадке в 10% я остановлю торговлю до выяснения причин.

Теперь есть время пойти дальше
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщение Sensh » 26 мар 2015, 18:03

на конкурсном едва открылось 2 сделки, и явно есть причина.

На картинке открыл котировки с тестера и с реала. Стрелками показываю разницу.
-№1 - изменение собственно коричневого бара, по которому у нас в стратегии и происходит вход отложников.
-№2 - величина бара в единицах индикатора по боковой шкале, которая и является одним из фильтров входа.

Ниже провёл тест с реала и с тестера. Начало с одного времени. И то мне пришлось отказаться от фильтра величины приседающего бара, а то вообще сделок на реале не было.

Вывод. Я в печали....

Тогда на конкурсном убираю фильтр величины баров, чтоб хоть сделки были.

Вывод конструктивный. В алгоритме отказываюсь от использования индикатора, только использую формулу входа, Получается так, что объём на истории ещё больше напортачен, чем сама история баров для тестов. Жуть конечно.
Индекс облегчения рынка
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщение SVG » 26 мар 2015, 20:51

Пробуем
Код: выделить все · Развернуть
Удалена функция сопровождения ордеров усреднением (грохнули мартин :))
26.03.2015 Добавлена функция сопровождения убытков по серии, если ордер закрылся с убытком, последующие ордера открываются с умножением Mult пока убыток по серии не будет погашен.


MFI_SVG_6.0.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщение Sensh » 27 мар 2015, 22:44

Володя, как ты думаешь будет реагировать фильтр закрытия по времени с пятницу на понедельник?
Например сделки открыты в пятницу, закрытие через 2000 мин или 33 часа, Значит ли, что советник на выходных будет стараться эти сделки закрыть? И что будет в с этими сделками в понедельник?

По тесту же субботы и воскресенья нет. Резкий переход от пятницы к понедельнику.


Вроде сформулировал описание баров с быстрой волотильностью, сверялся с объёмами из нинзи.
Индекс облегчения рынка
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщение Sensh » 30 мар 2015, 03:35

Да, как терминал открылся, так первым делом все 4 ордера закрылись...Теперь проверю этот момент по тестеру, даже не задумывался раньше что так может закрывать. Если подтвердиться, то можно делать на пятницу заперт открытия ордеров.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщение SVG » 30 мар 2015, 12:43

Закрытие сделок в понедельник по настройке LifeTime, ты сам просил его ввести. По фильтру времени удаляются только отложки, рыночные ордера остаются до закрытия.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщение Sensh » 30 мар 2015, 19:42

Эт ясно, я просто думал, что выходные не будут при этом учитываться. Сказать честно, не предполагал, что именно так. По тестам LifeTime себя оправдывает.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщение Sensh » 31 мар 2015, 09:18

Володя, я пока отрабатываю сигнал по барам, чтобы впредь не пользоваться индикаторам, можно улучшить настройки советника.

-Если по времени ставится 0, то вход происходит после каждого сигнала круглосуточно, Если уже нет отложников или рыночных ордеров с данным магиком.
- После образования сигнала с коричневым баром выставление отложек производить не на следующем баре, а через минут "T-open" по настройке. То есть, отсчёт к началу выставленипя отложек , после закрытия коричневого бара.

Это позволит уточнить вход после создания сигнала, и протестировать в том числе Дневной фрейм

Сообщение добавлено... спустя 3 часа 33 минуты 54 секунды:
Сравни показанный тобою индюк и индюк Вильямсона. Кстати эта картинка с тестового прогона.
По моему волотильность считается в индюке Volli T, почти идентично формуле индюка Вильямсона.

Заметил ещё указываются 4 бара для флета - Красные и 4 для тренда - Синие. Я кстати сейчас тоже пришёл к мнению о проверке волотильности по 4 барам. Формул уже исписал, зато дело двигается. В общем вполне понятно как строится этот индюк Volli T. Другое дело как будешь сигналы брать.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Sensh 31 мар 2015, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщение Sensh » 01 апр 2015, 21:58

Наблюдаю за работой сова сейчас идёт флет. Явно уровни профита заточены под большую волотильность или тренд. Дальше видно будет. Неудачный на той неделе вход был в пятницу, на пару бы дней раньше разобрался с настройкой и был бы вполне понятный буфер прибыли. Пока всё понятно.

По сигналу баров описание сделал, Что то не видно тебя Володя в аське. Позвони как сможешь, обговорим.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщение Sensh » 04 апр 2015, 11:07

в 6-й версии не работает настройка минимального значения приседающего бара

На конкурсе изменю часть сетов. Учитывая ситуацию с Грецией, думаю как раз вовремя применить ранее не использовавшиеся функции Трала и безубытка.

Пока по тестам логично получается, что фильтр времени, из за которого в понедельник автоматом закроются все рыночные ордера, при трале не нужен. А вот при малых значениях ТР фильтр времени себя полностью оправдывает. Радует, то что парктика подтверждает теорию, значит верно рынок интерпертируется.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщение SVG » 05 апр 2015, 13:19

Sensh писал(а):

в 6-й версии не работает настройка минимального значения приседающего бара

Сорри Эдуард, мой косяк, пока тестил, не раскомментил эту функцию.
Исправил.

MFI_SVG_6.0.ex4
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Возврат спреда делать здесь!!! ..... платят.
Аватар пользователя
SVG
.
.
Сообщений: 1430
Возраст: 45
Зарегистрирован: 63 месяцев и 25 дней
Откуда: Khimki Left coast
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 805 раз.
Имя: Владимир
Пункты репутации: 29
Молодой трейдерМолодой трейдерМолодой трейдер

Индекс облегчения рынка

Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщение Sensh » 06 апр 2015, 08:31

Функции трала и безубытка приносят плюс , но не во всех конечно видах настроек. В основном безубыток пригодился. Новые сеты сделал быстро, общая прибыль раза в 2 стала больше. Но снова посмотрел на сверку графика баров с тестера и реала и решил пойти другим путём.

Опираться на фильтр низкого бара бесполезно. поэтому сделал тесты только последнего года, используя версию 6, где именно фильтр низкого бара не работает. Но эти сеты только для нынешней волотильности. Моя задача успеть заметить изменения, благо торговля со стопом позволяет это сделать без слива депо.

Так же протестировал 3 пары синтетика евра, фунт, евра-фунт. По каждой выбрал 3 сета с разными настрйоками входа. Как закроются нынешние ордера на конкурсном счету, так заменю, Советники там уже не работают.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
Sensh
.
.
      Автор темы
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 34 месяцев и 9 дней
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Пункты репутации: 1
Ученик трейдера

Пред.След.

Вернуться в Торговые стратегии



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron