Имя пользователя:

Пароль:



Роботы с анализом объемов (кластера)

Роботы с анализом объемов (кластера)

Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщение coder-ex » 13 июн 2018, 18:33

ts_new.jpg

Как вам такие работяги ))

HiPr - торговля в стакане, учитывает при открытии сделки:
- расположение цены по отношению к уровню с максимальным объемом в дневном кластере
- дельту дневного кластера (delta = сделки ASK - BID)
- плотность в стакане с тестированием уровня по фьючерсу
- плотность в стакане с тестированием уровня по базовому активу (SPOT)

есть алгоритм трала, усреднения, закрытия серии по окончании торговой сессии с сохранением убытка и учитыванием его при открытии новой серии на следующий день

PIXY - торговля узких боковиков (поиск работы смартов), учитывает при открытии сделки:
- расположение цены по отношению к уровню с максимальным объемом в дневном кластере
- дельту дневного кластера (delta = сделки ASK - BID)
- СКО (свеча контрастного объема) с динамическим расчетом по сигме

есть алгоритм установки стопов на большее расстояние выноса смартами по ширине боковика, трал позиции, сохранение данных алгоритма робота при перезагрузке

Это краткое инфо по имеющимся алгоритмам, там их на самом деле много ))

ps. Кому интересно, дам на тесты
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 859
Возраст: 48
Зарегистрирован: 28 месяцев и 1 день
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 3
Ученик трейдера

Роботы с анализом объемов (кластера)

Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщение coder-ex » 14 июн 2018, 17:39

вот и выявился новый баг в кластеризации, вот как я так облажался ))
в общем баг исправил, может кому пригодится, путаница в следующем:
- в кластере считается дельта, она равна как ask - bid, считал я все правильно, но из-за того, что класс стакана содержит те же ask и bid, только в стаканной стратегии фронт-раннинга мы используем лимитки на плотностях, в общем я перепутал стороны при сборке кластера и почему то к покупателям собирал данные bid, а к продавцам ask
во всем виноваты MQ, развели кучу перечислимых типов )) хотя куда без них...

сейчас закинул Pixy на оптимизацию по RTS, потом по остальным Si, SBRF, GAZR, там главное дельты посчитать и реверс сигнала определить для каждого тикера, эти данные сойдут в HiPr в фильтр дельты

после уже можно замутить под STOCK оба робота

ps. чет народу нет ни кого, админы, привлекайте народ, меняйте правила на нормальные, а то скучно в сети :danser:
Си — это причудливый, несовершенный, но невероятно успешный язык.
— Dennis M. Ritchie.
Аватар пользователя
coder-ex
.
.
      Автор темы
Сообщений: 859
Возраст: 48
Зарегистрирован: 28 месяцев и 1 день
Откуда: Томск
Национальный флаг:
Russia
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Имя: Константин
Пункты репутации: 3
Ученик трейдера


Вернуться в Авторские советники



Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей

  • Объявления
cron